Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2019

Liikuvate keskmiste süsteemid: kas “autod” on endiselt elus?

Tervitused, sõbrad!

Kõik, kes on kunagi finantsturgudel kokku puutunud, teavad, mis on liikuv keskmine. See klassikaline tehniline näitaja on nii laialt levinud, et seda leidub peaaegu igas kauplemissüsteemis. Isegi kui strateegia ei kasuta otseselt liikuvaid keskmisi, leiate kõige tõenäolisemalt sellest muud näitajad, mis kasutavad arvutustes keskmist. Täna räägime liikuvate keskmiste otsesest kasutamisest kauplemissüsteemides, testime tavalisemaid mashupide strateegiaid ja järeldame, kas tasub tänapäeva turgudel selle näitaja suunas vaadata või otsida graali mujalt)

Näitajaga ise saate tutvuda selles artiklis. Ta tutvustab teile selle arvutamise peamisi võimalusi ja praktilise rakendamise põhitõdesid. Ka selles artiklis saate tutvuda paljude erinevaid liikuvate keskmiste tüüpe, mis on ilmnenud tehnoloogia arenguga ja eriti koduarvutite tulekuga.

Liikuvaid keskmisi kasutatakse peamiselt soovimatu müra vähendamiseks aegridades, nii et hinnakujundusprotsessi aluseks olev turukäitumine muutuks arusaadavamaks ja märgatavamaks ning selgemalt väljenduvaks. Need pakuvad andmete silumist. Sileerimismeetodina on liikuvaks keskmiseks spetsiifiliseks madalpääsfiltriks, mis jätab vahele madalsagedusliku aktiivsuse ja surub maha kõrgsageduslikud kiiresti muutuvad protsessid. Hinnatabelis näevad kõrgsagedusprotsessid välja kiireid vertikaalseid vibratsioone, see tähendab nagu müra, ja madala sagedusega protsessid näevad välja sujuvamate trendide või lainetena.

Lisaks võimele aegridade müra vähendada, on liikuvatel keskmistel ka lihtsuse, nähtavuse ja funktsionaalsuse eelised. Kuid samal ajal, nagu mis tahes tõhusal meetodil andmete reaalajas filtreerimiseks või silumiseks, on nende puuduseks viivitus. Ehkki ühtlustatud andmed on puhtamad ja sobivad seetõttu analüüsimiseks paremini, on algse seeria ja sujuva andmejada andmete vahel lünka. Selline viivitus võib olla tõsine probleem, kui vajate sündmustele kiiret reageerimist, mis on kauplejate jaoks sageli oluline.

Mõnel juhul ei ole viivitus probleem, näiteks süsteemides, kus hinnaliin ületab libisevat keskmist - tegelikult peaks sellise süsteemi toimimiseks hind olema keskmisest kõrgem. Viivitus on problemaatilisem mudelites, kus otsustamiseks kasutatakse libiseva keskmise diagrammi pöördepunkte või selle kalle. Sellistel juhtudel tähendab viivitus reageerimise edasilükkamist, mis toob tõenäoliselt kaasa halbu tehinguid.

Kõik liikuvad keskmised siluvad aegridasid, kasutades mingisugust keskmistamisprotsessi. Erinevused on ainult selles, millises mahukaalus igale liitmispunktile omistatakse ja kui hästi valem kohandub muutuvate tingimustega. Liikuvate keskmiste tüüpide erinevusi selgitatakse erineva lähenemisega viivituse vähendamise ja tundlikkuse suurendamise probleemile.

Liikuvatel keskmistel põhinevate kauplemissüsteemide tüübid

Liikuvatel keskmistel põhinevad kauplemissüsteemide mudelid genereerivad ostu-müügi signaale libiseva keskmise ja hinna või kahe (või enama) liikuva keskmise vahelise suhte põhjal. On suundumusi jälgivaid ja vastupidiseid mudeleid.

Kõige populaarsemad mudelid järgivad suundumust ja jäävad turust maha. Teisest küljest ennustavad trendivastased mudelid tagasikäike. See ei tähenda, et turgu järgivad mudelid töötaksid halvemini kui trendivastased. Usaldusväärseid trendikandeid, isegi kui need on mahajäänud, peetakse usaldusväärsemaks ja kasumlikumaks kui katseid ennustada tagasipööramisi, mis eeldataval hetkel esinevad vaid aeg-ajalt - tavaliselt on üks globaalne ekstreemum, samas kui kohalikke on palju.

Liikuvatel keskmistel põhinevaid kauplemissignaalide genereerimise trendimeetodeid saab rakendada mitmel viisil. Üks lihtsamaid mudeleid põhineb liikuvate keskmiste ristumiskohal - kaupmees ostab, kui hinnad tõusevad libisevast keskmisest kõrgemale, ja müüb, kui hinnad jäävad alla selle.

Keskmise rea ja hindade ületuse ootamise asemel võite kasutada kiiret keskmist ja selle ristumist aeglasemaga. Ostusignaal ilmneb siis, kui kiire keskmine tõuseb üle aeglase, müügisignaal - kui kiire keskmine langeb aeglasest madalamale. Algsete andmejadade silumine liikuvate keskmiste abil vähendab valede ristumiste arvu ja vähendab seetõttu kahjumlike signaalide sagedust.

Teine võimalus liikuvate keskmiste kasutamiseks põhineb libiseva keskmise ja samade parameetritega nihutatud liikuva keskmise ristumiskoha kasutamisel. Sel juhul ilmneb ostusignaal siis, kui kiire esialgne keskmine tõuseb kallutatud väärtusest kõrgemale, müügisignaal - kui algne keskmine langeb alla kallutatud. Nihke ulatuse valimisega saab vähendada valede ristmike arvu, vähendades kahjumlike signaalide sagedust. Mõnikord kasutatakse erineva nihke ja erinevate perioodidega samaaegselt mitut nihutatud liikuvat keskmist, näiteks B. Williamsi alligaatoris või Ishimoku indikaatoris.

Liikuvaid keskmisi saab kasutada ka trenditõrjesüsteemides sisendsignaalide vastuvõtmiseks. Hinnad reageerivad liikuvale joonele sageli samamoodi nagu tugi- ja vastupanutasemed, millel sisenemisreegel põhineb, mille kohaselt nad ostavad, kui hinnad langevad libisevale keskmisele või ületavad seda ülalt alla ja müüvad, kui nad tõusevad sellele või ületavad altpoolt -üles. Eeldatakse, et hinnad tõusevad libisevast keskmisest madalamaks, muutes liikumissuunda.

Mida me täna katsetame?

Niisiis, mul on kavas katsetada mitmeid klassikalisi lähenemisi liikuvate keskmiste kasutamisele kauplemissüsteemides:

  • hind libiseva keskmise ületamisel;
  • kahe liikuva keskmise ristumiskoht;
  • liikuvate keskmiste ristumiskoha kasutamine nihkega (Alligaator ja Ishimoku);
  • hinna ja nihutatud libiseva keskmise ristumiskoht;
  • töötada mitme liikuva keskmisega (kolm, neli).

Lisaks katsetele süsteemidega endiga arutame ka erinevaid filtreid ja tehnikaid, mis on loodud süsteemi jõudluse parandamiseks. Ja lisaks sellele teabele valisin rohkem kui tosin liikuvate keskmiste põhjal moodsa TS-i, mille leidsin võrgustiku erinevatelt saitidelt ja foorumitelt ning mida soovin selle artikli osana kontrollida.

Seega seisame täna silmitsi mitme küsimusega, millele püüame leida vastuse:

  • kas tasub proovida luua kauplemissüsteeme, mis põhinevad liikuvatel keskmistel või on see tööriist lootusetult vananenud?
  • Millised on parimad viisid kauplemissignaalide genereerimiseks liikuvate keskmiste põhjal?
  • milliseid genereeritud signaalide filtreerimise meetodeid saab kasutada ja mis juhtudel?
  • Kas tasub pöörata tähelepanu tänapäevastele kauplemissüsteemidele, mille aluseks on libisevad keskmised?
  • Millised libisevad keskmised tüübid on kõige tõhusamad ja mis juhtudel?

Nagu näete, on esitatud palju küsimusi ja meid ootab väga ulatuslik uuring. Sellest hoolimata usun, et vastused neile pakuvad huvi paljudele kauplejatele ja on kasulikud nii algajatele kui ka kogenud kauplejatele. Tuleb meeles pidada, et see uuring viiakse läbi Forexi turu jaoks - kaubaturgude, kaubaturgude, aktsiaturgude puhul võivad vastused neile radikaalselt erineda.

Ja et seda niigi ulatuslikku uurimistööd mitte venitada, valisin uurimistööks vaid mõned valuutapaarid, püüdes neid valida nii, et nende käitumise olemus oleks võimalikult erinev. Pealegi peaksid need paarid kuuluma kõige populaarsemate rühma. Valisin GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD ja AUDUSD. Ma ei lisanud USDCHF-i, kuna see on korrelatsioonis Austraaliaga korrelatsioonis EURUSD ja NZDUSD-ga. Seega leiate meie valuutapaaride portfellist traditsiooniliselt trendi- ja tasapinnalisi, suhteliselt kõrge ja madala volatiilsusega paare, kus päevasisene liikumine on terav ja sujuv.

Hinna ja libiseva keskmise ristlõige

Lihtsaim kauplemisstrateegia, mis põhineb liikuvate keskmiste kasutamisel, põhineb hindade ja liikuvate keskmiste ristumiskoha kasutamisel. Selle TSi alus põhineb lihtsal kauplemisideel: trendivaba turu libisev keskmine on hinnast maha jäänud (libiseva keskmise arvutamise põhimõtte tõttu). Seetõttu arvatakse, et kui hind on kõrgem selle liikuvast keskmisest, siis on trend ülespoole ja kui hind on väiksem kui liikuv keskmine, siis on trend allapoole. Seega, kui hind ületab libiseva keskmise, siis võime eeldada, et trendi suund on muutunud.

Selle lihtsa põhimõtte kasutamine on lihtsaima kauplemissüsteemi aluseks, mis põhineb libiseval keskmisel. Visuaalselt võib diagrammi vaadates eeldada, et selline lähenemine kauplemisele võib potentsiaalselt meile kasumit tuua. Teoreetiliselt saame iga tehingu pealt tohutut kasumit, saades kasumit enamikust trendiliikumistest. Alles on jäänud üks küsimus - kas valesignaalid, mida tasastes piirkondades võib olla tohutult palju, ei võta kogu seda kasumit? Kontrollige seda testimisega.

Kauplemissüsteem genereerib sisenemissignaale, kui igapäevane riba avaneb libiseva keskmise ühel küljel ja sulgub vastasküljel. Väljundsignaal genereeritakse koos vastupidise sisendsignaaliga. Seda tüüpi süsteemi nimetatakse pöörduvaks - tehingud avatakse pidevalt, uue signaali saamisel suletakse praegune tehing ja uus avatakse vastassuunas.

Asukoha juhtimist, nagu näiteks lõpppeatused, ei kasutata. Võtke kasumit ja lõpetage kahjumikorraldusi ka mitte. Automaatse täitmise korral on selline süsteem ohtlik - kui server, kuhu süsteem on installitud, jookseb kokku, võite kannatada piiramatute kahjudega. Seetõttu on reaalkaubanduses vajalik piiravate korralduste (vähemalt stop loss) paigaldamine. Testimiseks võime selle reegli tähelepanuta jätta.

Meie põhilises kauplemissüsteemis on libiseva keskmise perioodiks ainult üks optimeeritud parameeter. Siin on ühe optimeerimise tulemused:

Sarnane tulemus, kui enamus käikudest näitab kasumit, näitab, et süsteem on üsna stabiilne ja tulemused pole juhuslikud. Strateegia on tõepoolest kasumlik enamiku optimeerimisparameetri väärtuste korral, mudel on toimiv ja kasum ei tulene juhusest.

Muidugi väheneb tehingute arv libiseva keskmise tõusuga, kuid isegi kõrge perioodi korral (alates 200-st ja üle selle) on see piisavalt suur (150-200 tehingut), et testi tulemusi usaldada. Vaatame nüüd optimaalseid tulemusi lähemalt:

See strateegia töötab kõige paremini GBPUSD ja AUDUSD valuutapaaride korral, sõltumata kasutatava libiseva keskmise tüübist. Paaril USDCAD töötab sujuv ja eksponentsiaalne variant paremini, EURUSD-l aga lihtne. USDJPY paar näitas selle strateegia madalat efektiivsust, kuid eksponentsiaalsed ja tasandatud liikuvad keskmised töötavad paremini.

Lihtsa liikuva keskmise kokkuvõtlik statistika:

Proovime nüüd leida sobivad filtrid, mille jaoks kasutame ainult lihtsat libisevat keskmist. Kirjanduses on kõige sagedamini nimetatud filtrid järgmised:

- sisenemine pärast 1-3 küünalt, kui signaal pole kadunud:

Kõigil juhtudel vähendas see filter märkimisväärselt valesignaalide arvu ja suurendas süsteemi lõppkasumit;

- Sissepääs pärast keskmise läbimurdmist ja teatud vahemaa läbimist, sõltuvalt hetke volatiilsusest (vastavalt ATR-ile). See vahemaa peaks teatud aja jooksul ilmnema hinna ja liikuva keskmise vahel, mis ei tohi ületada seadetes täpsustatud vahemikku:

See filter osutus eelmisest vähem efektiivseks, lisaks filtreerib see välja liiga palju pakkumisi;

- Sissepääs pärast libiseva keskmise läbimist, ehitatud kõrge / madala hinnaga:

See filter näitas veelgi väiksemat tõhusust kui eelmine.

Mõned sisendfiltrid parandavad tõesti süsteemi parameetreid, nende kombinatsioonid võivad anda ka optimaalsemaid tulemusi. Sellegipoolest on süsteem klassikaline trendikas TS, kus kasumlike tehingute arv on palju väiksem kui 50% ja kasumliku kaubavahetuse suurus ületab kaotatava suuruse viis või enam korda. Sellist süsteemi on psühholoogiliselt väga raske kaubelda ja eraettevõtjatele, kes on harjunud mugavama kauplemisega, selline süsteem ei sobi. Tüüpiline tasakaalukaart on redeli kujul:

Pikad krediidiperioodid koos väikese arvu tehingutega tekitavad kauplemisel väga käegakatsutavat ebamugavust. Sellegipoolest on trendid turul alati olemas ja nagu ajalugu näitab, ilmuvad need üsna regulaarselt. Ja see tähendab, et selline süsteem töötab ja teenib tähtajatult, kaotamata kunagi oma asjakohasust. Teine asi on see, et mitte iga kaupleja ei talu näiteks kümneaastast väljavõtmist.

Ja lõpuks, ülaltoodud joonisel näete kauplemissüsteemi üldist statistikat, kasutades sisenemiseks kõige edukamat filtrit. Nagu näete, pole see kaugeltki täiuslik. Tegelikult oli konto aastatel 2011–2015 krediiti, mida mitte iga valuutaspekulant ei suuda vastu pidada.

Kahe liikuva keskmise ristumiskoht

Eelmises näites kasutasime lihtsamat liikuva keskmise baasil kauplemissüsteemi kasutamise põhimõtet, võetud puhtal kujul ja mõne sisendsignaalide filtriga. Jah, põhimõtteliselt töötab see nagu enamus tehnilise analüüsi indikaatormeetodeid, kuid probleemid, nagu alati, peituvad detailides ja nüanssides. Ja üks vaadeldava näite nüansse on asjaolu, et sellised strateegiad töötavad halvasti turgudel, kus pole väljendunud suundumust. Nad avavad palju müratehingutega seotud vastastoiminguid, kaotades samal ajal trendikates turusegmentides kogunenud kasumi.

Selle puuduse saab osaliselt kõrvaldada, kasutades kahe liikuva keskmise ristumist, millest üks, lühema perioodiga kiirem, on hinnastabe sujuv ekvivalent, ja teist, aeglasemat, kasutatakse trendi suuna määramiseks. MA perioodide vahelise suhte valimisega on võimalik vähendada hinnaliikumise mürakomponentidest tulenevalt valede süsteemis reageerimise arvu, samuti vähendada turutasemetega tehingute arvu külgsuundumusega.

Sellel juhul on kauplemisidee ka väga lihtne: kui kiiresti liikuv keskmine asub aeglase MA kohal, siis on trend ülespoole ja kui madalam - allapoole. Sellest lähtuvalt loetakse kiirete ja aeglaste MAde ristumiskohti suundumuse muutumise punktideks ja neid kasutatakse süsteemi kauplemissignaalidena:

Vaatame nüüd tulemusi:

Nagu eelmises süsteemis, näitab GBPUSD paar parimaid tulemusi. Ka EURUSD esines hästi. Ülejäänud valuutapaarid näitasid umbes samu tulemusi, mõistlikult paremaid tulemusi kui siis, kui ületasite hinnaga MA.

Üldiselt on suurem osa optimeerimise tulemustest nullkasumlikkusest kõrgem, mis näitab kauplemissüsteemi rahuldavat stabiilsust.Näiteks on GBPUSD paari jaoks kõige kasumlikumad tulemused kiire liikuva keskmise abil, mille periood on vahemikus 50 kuni 100, ja aeglaselt liikuva keskmise, kasutades ajavahemikku 110 kuni 180.

Paljud negatiivsed väärtused optimeerimise ajal vastavad parameetrite kogumitele, kus kiiresti muutuva keskmise periood osutus kõrgemaks kui aeglase periood, st süsteemi reeglid olid vastupidised. Õige seadete korral jääb ebaõnnestunud läbimisi oluliselt vähem.

Süsteemi reeglite muutmine aitab seda olukorda vältida. Kiiresti liikuva keskmise perioodi otsese määramise asemel seame teatud koefitsiendi vahemikku 0,01 kuni 0,99. Siis MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Seega ei ületa kiiresti liikuv keskmine periood kunagi aeglaselt liikuvat perioodi.

Saime tulemuste jaotusest väga sarnase pildi, kuid seekord oli ebaõnnestunud läbimisi palju vähem. Kokku saadi 1715 tulemust, negatiivsed - umbes 30%.

See kauplemissüsteem eeldab mugavamat kauplemist, väljavõtu perioodid on lühemad. Keskmine kasumlik tehing ületab põhimõtteliselt keskmiselt kahjumlikku tehingut kaks kuni kolm korda ja kasumlike tehingute arv on sõltuvalt valuutapaaridest vahemikus 40–60%. Selline statistika on juba jaemüüja jaoks vastuvõetavam:

Pealegi, kui kogute vähemalt minu testitud valuutapaaride portfelli, võivad sellise süsteemi omadused olla pikaajalise investeerimise seisukohast üsna huvitavad:

Muidugi on väljavõtmise perioodid endiselt üsna suured, kuid üldiselt näevad süsteemi tulemused palju paremad kui eelmisel juhul. Sellest hoolimata jälgime siin väga pikka kasutuselevõtu perioodi 2012–2014, samuti 2017. aasta keskpaigast täna ja 2001–2003.

Liikuvate keskmiste kasutamine nihkega

Teine võimalus liikuvate keskmiste kasutamiseks põhineb samade parameetritega MA ja ettepoole (tagasi) liikuva keskmise ristumiskoha kasutamisel.

Sel juhul ilmneb ostusignaal, kui esialgne MA tõuseb kallutatud libiseva keskmise kohal, ja müügisignaal, kui algne MA langeb alla kallutatud keskmise. Nihke ulatuse valimisega saate vähendada valede ristmike arvu, vähendades kahjumlike signaalide sagedust.

Selle meetodi variant on meetod, mis kasutab hinnastabiili nihkumist nihutatud MA-ga või hinnaskeemi nihutatud hinnaskeemiga ettepoole. Tuleb märkida, et viimane võimalus (mida kasutatakse muide populaarses Ichimoku indikaatoris) pole midagi muud kui järjekordne impulssnäitajate rekord. Hinnatabelit koos liikuvate keskmistega edasi liikudes kasutatakse ka B. Williamsi kauplemissüsteemis. Kaalume võimalust ristuda kahe liikuva keskmisega nihkega ja ilma nihketa:

Allolevalt graafikult on näha, et ükskõik millise nihke ulatusega on optimaalne periood 90–150:

Negatiivsed tulemused jäävad jällegi 30% piiresse, mis on üsna vastuvõetav ja annab märku, et süsteem on üsna stabiilne. Süsteemi tulemuste osas pole need palju halvemad kui kahe liikuva keskmise töö:

Kui liidame kõik testitud valuutapaarid ühte portfelli, saame järgmise pildi:

Pilt on väga sarnane kahe erineva liikuva keskmise ristumissüsteemi tulemusega, kuid kasumlike tehingute arv on väiksem ja keskmine kasumlik kaubandus on rohkem kui kolm korda suurem kui keskmine kahjumlik. Samal ajal on väljavõtuperioodid pikemad. Üldiselt peaksite eelistama eelmist kauplemissüsteemi.

Hinna ristlõige ja nihutatud libisev keskmine

Kaalume seda kauplemisstrateegia võimalust sel põhjusel, et seda kasutatakse sisendsignaalina paljudes kauplemissüsteemides.

Kauplemisidee erineb pisut varasemast. Kogu erinevus seisneb selles, et kahe liikuva keskmise ristumise asemel kasutatakse hinna ja nihutatud liikuva keskmise ristumiskohta.

Selle süsteemi jaoks saadi palju negatiivseid tulemusi, kuni 50%, mis võib osutada mudeli ebastabiilsusele. Siiski:

Nagu näha, on need proportsionaalsed hinnaga, mis ületab ühe turustusmahu vahetuseta. Siin on kokkuvõtlik statistika:

Süsteemi parameetrid on väga sarnased esimesele TS-ile, mille me üle vaatasime. Muide, kui võrrelda kõiki kokkuvõtlikke teste visuaalselt, näete, et saagikõverad on nendega sarnased - samad kasvuperioodid ja samad kohad, kus toimub tõsine väljavõtmine. Kõik see viitab sellele, et liikuvate keskmiste süsteemid genereerivad väga sarnaseid signaale. Mõnel juhul osutuvad need efektiivsemaks, kuskil vähem, kuid lõpptulemus sõltub suuresti mitte konkreetsetest seadetest, vaid turu enda käitumisest.

Samuti näitab see kõik kaudselt liikuvatel keskmistel põhinevate kauplemissüsteemide üsna kõrget stabiilsust - kui konkreetsel valuutapaaril annab enamik optimeerimise seadetest kasumit, siis polegi nii oluline, milliseid kasutada. Kui turg ei muutu (suundumused ei kao, mis on ebatõenäoline), toob süsteem suure tõenäosusega pika aja jooksul selle omanikule kasumit. See, kui aktsepteeritav potentsiaalne kasum kauplejale on vastuvõetav, on juba teine ​​küsimus, kuid testi tulemuste järgi otsustades on sellel hea võimalus paljudele sobida.

MA-põhine mitme ajaraami süsteem

See kauplemisstrateegia on samaväärne hinna ja libiseva keskmise juhusliku ristumisega, kuid ainult mitmel ajaperioodil, mis erinevad andmete esitamise ajakavas. Kauplemisidee olemus on antud juhul järgmine: usume, et trend on ülespoole tõusev, kui hind on suurem kui kõik kolm liikuvat keskmist, s.o. et kolme erineva kestusega suundumust kolme erineva andmete esitamise aja jooksul liigitatakse ülespoole. Selleks võtame ajaraamid H4, D1 ja W1 ning joonestame need erinevate perioodide liikuvate keskmistega.

Süsteem osutus väga stabiilseks, negatiivsed tulemused olid vähem kui 10% kogumassist. Kuid tulemused ise pole eriti muljetavaldavad. Siin nad on:

Ja siin on kõigi testitud paaride kokkuvõtliku statistika tulemused:

Nagu näete, pole tulemused palju paremad kui esimese uuritud TS-i tulemused.

Kauplemissüsteemid põhinevad Alligator B. Williamsi näitajal

Arvamused B. Williamsi raamatute „Kauplemiskaos” ja „Uued mõõtmed börsikaubanduses” kohta kauplemiskeskkonnas ulatuvad täielikust tagasilükkamisest kuni entusiastliku kummardamiseni. Mis aga pole, on ükskõiksus ja kuna nad räägivad raamatutest ja meetoditest, siis on neis vähemalt midagi, peaksime austust avaldama B. Williamsi populariseerivas annes.

Bill Williamsi kauplemisstrateegia ei ole mehaaniline kauplemissüsteem, vaid teatud kauplemis- ja analüütiline kompleks, mis koosneb suurtest reeglitest ja tehnikatest turuanalüüsi ja kauplemistehingute jaoks, juhindudes millest igaüks saab luua oma kauplemisstrateegia.

Vaatleme ainult ühte elementi, mis sisaldub B. Williamsi kauplemis- ja analüütilises kompleksis ning põhineb nihutatud liikuvate keskmiste komplekti, nn Bill Williamsi alligaatori ja kõige lihtsamate kauplemisstrateegiate kasutamisel, mida selle näitaja põhjal saab üles ehitada.

Alligaatori indikaator on kolm nihutatud liikuvat keskmist eri perioodide erineva nihkega, mida peetakse ühiselt üheks objektiks. Alligaator pole midagi muud kui kolme nihutatud liikuva keskmise komplekt perioodidega 9 (nihe 3), 15 (nihe 5) ja 25 (nihke 8), mis on arvutatud graafiku mediaanhinna järgi. Hinnadiagrammi ja indikaatorielementide suhtelise positsiooni erinevad kombinatsioonid on juhised teatavatele turul toimingutele. Alligaator on väga populaarne, eriti algajate kauplejate seas. Mõelge testidele, mis annavad alligaatori kasutamise kauplemisstrateegia elemendina.

Koolituse järgi psühholoog Bill Williams kirjutab piltlikult ja ilmekalt, arvestades lugeja teksti tajumise psühholoogiat. Seetõttu jäävad tema raamatud meelde, eriti kui neid loeti turuga tutvumise alguses. Alligaator jahib Williamsi sõnul saaki, mis on hind. Kui alligaatori read on põimunud hinnatabeli joonega, siis on tootmine püütud, alligaator on täis ja passiivne. Praegu on kaupleja ka ooterežiimis.

Kasutades Alligaatori passiivsust, saagiks - hind hakkab aeglaselt indikaatorjoone piirkonnast välja libisema, alligaator hakkab tundma nälga, ärkab üles ja avab suu, üritades tabamatuid saagiksid tabada. Esiteks avanevad Alligaatori huuled - roheline joon, seejärel hambad - punased ja lõpuks, lõualuud - sinine joon.

Indikaatori jooned on roheline-punane-sinine järjekorras ja vastavad trendile jätkudes hinnale. Kuna trend ei saa kesta lõputult, siis varem või hiljem jõuab alligaator tootmiseni ja hind langeb jällegi indikaatorliinide tsooni. Protsess, milles on üks või teine ​​erinevus, korratakse tsükliliselt, kui ilmnevad ja arenevad uued suundumused.

Esimene kauplemisidee, mis tekib Williams Alligatori indikaatori kaalumisel, on kasutada seda trendinäitajana. Kui indikaatori read on joondatud rohelise-punase-sinise järjekorras, siis on ilmne, et trend on ülespoole, kui ridade järjekord on sinine-punane-roheline, siis on trend allapoole. Proovime testida kauplemisstrateegiat, mis põhineb alligaatoriliinide paigutusel.

Ostude puhul tõstsime esile tingimuste üheaegse täitmise, et roheline joon on rohkem punane ja punane rohkem kui sinine. Müügiks - tingimuste üheaegne täitmine, mille kohaselt roheline joon on väiksem kui punane ja punane on väiksem kui sinine. Täiendame positsioonide avamise tingimust, kontrollides sulgemishinna suhtelist positsiooni ja Alligaatori punast joont, et positsioonide avamise ja sulgemise reeglid ei oleks vastuolus. Me ei kasuta optimeerimist, vaid kontrollime alligaatorit algsel kujul.

See süsteem ei andnud ainsatki positiivset tulemust:

Uurisime mitmeid tüüpilisi võimalusi kauplemissüsteemide loomiseks liikuvate keskmiste põhjal ja uurisime ka mitmeid sisendsignaalide filtreid. Leidsime välja mõned huvitavad omadused, näiteks testitud süsteemide tasakaalu graafikute tugev "sarnasus".

Lisaks leidsime vastuse enamikule esitatud küsimustele. Näiteks võime kindlalt öelda, et liikuv keskmine on tehnilise analüüsi jaoks endiselt üsna tõhus vahend ja et sellel põhinevad süsteemid võivad olla üsna tõhusad. Kõige paremini toimis süsteem kahe liikuva keskmise ristumiskohas., samas kui kõige tõhusam libiseva keskmise tüüp on iga valuutapaari jaoks erinev.

Meie vaadeldud tüüpilised näited ei ammenda kõiki võimalusi liikuvate keskmiste kasutamiseks kauplemissüsteemide elemendina, kuid need pakuvad alust peaaegu kõigi liikuvatel keskmistel põhinevate kauplemisstrateegiate vormistamiseks ja uurimiseks.

Lisaks on meil veel viimane küsimus, mille kohta on võimalik uurida moodsaid kauplemissüsteeme, mis põhinevad liikuvatel keskmistel ja on võrgus vabalt levitatavad.


Moodsad kauplemissüsteemid, mis põhinevad liikuvatel keskmistel

Sõltumata sellest, milliseks ajavahemikuks strateegia on mõeldud, kasutame H1. Samuti rakendame oma väljumise ja positsioonide jälgimise reegleid. See ühendab strateegiaid - tegelikult erinevad ainult ametikohale sisenemise reeglid. Seega saame tehingute tegemise tõhusust täpselt võrrelda.

MA aken

Pärast jaotust EMA8 hinnaga tehakse ettepanek oodata tagasivõtmist ja puudutamist EMA8 hinnaga 5-15 küünla puhul. Juhul, kui see juhtus, avatakse uus positsioon esialgse jaotuse suunas. Tehakse ettepanek seada fikseeritud tasemed stoppkaotuse ja kasumi teenimiseks, positsiooni jälgimist ei pakuta.

Strateegia on kavandatud M15 ajakava jaoks, kuid me kasutame seda H1 jaoks. Positsioonidest väljumiseks ja hoidmiseks kasutame ka erinevaid reegleid. Muutsime pisut ka sisenemisreegleid - MA-d puudutanud küünal tuleks suunata avatud asendisse - see on väike küünlafilter, mis on mõeldud sõiduki tulemuste parandamiseks.

Tegelikult on see strateegia klassikalise jaotuse TS keerukam modifikatsioon ühe MA poolt hinnaga, mille filtriks on küünalde arv.

Strateegia on osutunud üsna stabiilseks ja selle tulemused sobivad päris kauplemiseks. Laenude kasutuselevõtmine on siiski üsna pikk ja kestab kuni üks aasta. Lisaks suleti mitu aastat nulli: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Sellegipoolest võib tulemust pidada üsna vastuvõetavaks.

Ansamblite lahing - ansamblite lahing

Järgmine strateegia on ansamblite lahing. TS on mõeldud tunni graafikute jaoks ja kasutab kahe kõrge ja madala hinnaga kanaliga kanalit. Tehingute filtreerimiseks kasutatakse libisevaid keskmisi perioodidega 100 ja 200. Müügi korral peaks hind olema allpool, ostude puhul nende kohal. Tehing sõlmitakse siis, kui hind tungib kanalilt läbi MA-i ja paraboolse SAR-i indikaator kinnitab trendi. Algses versioonis peaks see olema peatuskaotus MA kanali vastasküljel ja lõpptulem umbes 15 punkti, kuid me, nagu tavaliselt, kasutame oma väljumiseeskirju.

Nagu näete, on strateegia peaaegu täielikult seotud MA-ga ja selle reeglid on üsna lihtsad. Vaatame testi tulemusi:

Strateegia tõhusus vähenes pärast 2014. aastat märkimisväärselt, peaaegu nullini. Sellegipoolest töötas ta pikka aega ja oli kasumlik. On tõenäoline, et täiendavate muudatustega võib sõiduk olla kasumlik.

EMA + stohhastiline

Järgmine süsteem on EMA + stohhastiline. See on veel üks üsna lihtne strateegia, milles kasutatakse kolme liikuvat keskmist ja stohhastilist ostsillaatorit.

Reeglid on lihtsad ja banaalsed. Siin on näide ostlemisest: kaks kiiret MA-d ületavad aeglast MA-d ja stohhastiline on üle teatud taseme. Allolev joonis on näide müügist:

Vaatame nüüd tulemusi:

Süsteem tegi piisavalt tehinguid, et selle tõhusust hinnata. Keskmine kasum on keskmisest kahjumist pisut suurem ja kasumlike tehingute arv on pisut suurem kui 50%. Bilansikõvera järgi on kaubandus üsna stabiilne, ehkki 2006, 2011 ja 2014 suleti umbes nullilähedaselt. Seda sõidukit saab kasutada päriskontol.

Tere-lo

See strateegia kasutab liikuva keskmisega kanalit. Ostetav signaal on kanali piiri ületamine kiiremini liikuva keskmisega. Täiendav filter on ADX-indikaatori lugemine ja küünla sulgemine kanalist väljaspool:

Vaatame tulemusi:

Süsteem tegi piisavalt tehinguid, et selle tõhusust hinnata. Keskmine kasum on keskmisest kahjumist pisut suurem ja kasumlike tehingute arv on pisut suurem kui 50%. Bilansikõvera järgi on kaubandus üsna stabiilne, ehkki alates 2015. aastast on kasumlikkus olnud peaaegu null. Mõningate täpsustuste ja muude tööriistade lisamisega saaks süsteemi rakendada päriskontol.

Järeldus

Nagu täna nägime, on liikuvatel keskmistel põhinevad kauplemissüsteemid endiselt asjakohased. Selle näitaja põhjal tehtud uuringute tulemuste põhjal saate välja töötada üsna kasumlikud kauplemissüsteemid, mis suudavad aja jooksul oma omanikule järjekindlalt kasumit tuua.

Nagu meie testide tulemused näitavad, parim võimalus sisendsignaalide genereerimiseks liikuvate keskmiste abil on kasutada kahe auto ristmikku. See valik näitas sujuvamat tootluskõverat ja parimat statistikat võrreldes muude klassikaliste libisevate keskmiste kauplemismeetoditega.

Samal ajal parim võimalus pakkumiste filtreerimiseks on oodata teatud arvu küünlaid. Kui ütleme, et 3-5 küünla puhul sisenemise tingimused ei kadunud, õnnestub selline tehing suurema tõenäosusega. Lisaks saate katsetada erinevate näitajate või küünlajalgade mustrite näitude põhjal tehingute filtreerimisega, kuid see polnud meie ülesanne. Seetõttu annan selle võimaluse teile.

Samuti saime tuttavaks mitme kaasaegse kauplemissüsteemiga, mille valisin juhuslikult võrgus. Kõik nad näitasid väga sarnaseid tulemusi. Peamine punkt, mida tahaksin rõhutada, on see, et kolm neljast üle vaadatud süsteemist on oma tõhususe kaotanud alates 2015. aastast. Tõenäoliselt viitab see sellele, et käsitsi kauplemissüsteemide autorid sobivad tihedalt turule, ei kasuta eeltestimist ja rikuvad igati säästvate kauplemissüsteemide arendamise aluspõhimõtteid. Pole sugugi üllatav, et enamik jaekaubandusettevõtjaid kaotavad oma hoiused, kasutades võrgus leiduvaid kauplemissüsteeme ja pannes päris kontole ilma demo põhjalikku testimist.

Sellest hoolimata võib peaaegu igas kauplemissüsteemis leida midagi huvitavat - lähenemisviisi ennast, positsioonide jälgimise põhimõtteid, tehingute sulgemist või signaalide filtreerimise originaalseid meetodeid. See võib olla eriti kasulik Forexi turu algajatele.

Seega, olenemata sellest, kuidas libisevad keskmised viivituste, liigse silumise ja muu sellise vastu karjusid, nägime täna, et see on väga tõhus vahend, mida saab ja tuleks kasutada nende kauplemissüsteemides.

Foorumi liikuv keskmine teema

Jäta Oma Kommentaar