Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2020

VWAP indikaator - ühendame mahtude võimsuse analüüsiga

Tere pärastlõunast, kallid Forexi kauplejad!

Selles ülevaates tahan teile tutvustada VWAP-i indikaatorit, mida suured turuosalised kasutavad oma kauplemisel. Jah, sa lugesid seda õigesti. Seda kasutavad tõesti suured turuosalised vananenud liikuva keskmise ja nende tuletisinstrumentide asemel: VWAP on paljude ettevõtete päevasiseste ja päevasiseste kauplemisstrateegiate alus. Siit saate teada VWAP-i indikaatori Forexis kasutamise saladusi.

Näitaja karakteristik

Platvorm: MetaTrader 4/5
Valuutapaarid: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. Saadaval on ka indeksid, kaubad, metallid.
Ajakava: M1-H4
Kauplemisaeg: GMT + 2 01: 00: 00-23: 59: 59: 59. Samuti ei tööta indikaator nädalavahetusel Chicago Mercantile'i börsil
Soovitatavad maaklerid: Alpari, RoboForex, Amarkets

Mis on VWAP?

VWAP indikaator (mahu järgi kaalutud keskmine hind) on kaalutud keskmine mahuhind.

Selle arvutamise valem on üsna lihtne:

Valemist nähtub, et VWAP on mahutoodete summaarne summa vaatlusperioodi hinna järgi, jagatud vaadeldava perioodi kogumahuga.

Esmapilgul sarnaneb VWAP tavalise liikuva keskmisega. Kuid tal on mõned äärmiselt olulised erinevused.

Esimene erinevus - see on arvutamise alus. VWAP-i arvutamise puhul pole baas mitte ainult ja mitte niivõrd hind, kui GLOBEX-i börsil kaubeldav maht hinna ja aja osas. See tähendab indikaatori suuremat reageerimisvõimet muutustele turul. Eriti kui need pole tavapärasel hinnakirjal nähtavad. Sellepärast makstakse professionaalsele VWAP-le, kuna MT4 / 5 terminalis on vaja konfigureerida tasuline vahetusvärav GLOBEX; selle indikaatori tasuta versioonid kasutavad konkreetse maakleri linnukese koguseid, mis mitte ainult ei erine erinevates alalisvooludes, vaid millel on ka vähe pistmist futuuribörsil toimuvaga. Ja see vähendab indikaatori prognostilist väärtust, ehkki sel juhul töötab see õigesti tõlgendatuna paremini kui liikuvad keskmised.

Teine erinevus - See on funktsioon VWAP indikaatori arvutamiseks. Sellel on algus ja lõpp, samas kui liikuval keskmisel pole üldiselt algust ega lõppu. VWAP indikaator arvutatakse antud perioodi algusest (näiteks tund, päev, nädal) kuni kumulatiivse režiimi lõpp-hetkeni. Andmeid ei arvutata. St. indikaatori oluline omadus on arvutusperioodi (ajakava) valik. Nädalane VWAP ehitatakse esmaspäevast reedeni. Igapäevane VWAP - iga päev kell 01:00 kuni 23:59 vastavalt terminaliajale. Miks mitte alates kella 00.00, küsite? Kuna indikaator võtab andmeid vahetuspunktist ja vahetusel kella 16: 00-16: 59 Chicago aeg (00: 00-00: 59 UTC + 2) - paus.

Selgitan, et enamikul maakleritel on UTC + 2; kui teie maakler pakub erinevat aega, saate indikaatori seadetes õige aja seada. Seega, hoolimata ajaraamistikust, jääb tööaknas (vähemalt M1) teie VWAP samaks, nagu te selle määrasite: iganädalane, igapäevane või tunnine. Alloleval joonisel on M15 ja M1 CL-i õli graafikud. CME (Chicago Mercantile Exchange) seansi poolt valitud VWAP indikaator. Just sel ajal peeti selle kaubamärgi vahetuse peamised mahud, mis tähendab, et sessioon VWAP töötab selle tööriista kallal.

Isiklikult kasutan EURUSD-is kuu, nädala ja päeva VWAP-i. Lisan iga tunni kohta GBPUSD ja seansi (CME) ja tunni õli, sest Neid instrumente iseloomustab suur volatiilsus.

Kolmas erinevus - võime ehitada VWAP seeriat. Tegelikult on seeria loomise võime tagajärg asjaolust, et indikaator on üles ehitatud ajaraamile: tund, sessioon, iga päev, nädal. Allolevas näites on esitatud EURUSD-diagramm 2 igapäevase VWAP-seeria kohta. VWAP seeria võimaldab teil leida parimaid võimalusi turule sisenemiseks, näiteks juba on olemas suunised mitte ainult praeguse, vaid ka varasema tegevuse kohta.

On selgelt näha, et eelmine keskmine VWAP toimis päeva alguses toena. Sel ajal pole praegust igapäevast VWAP-i veel avalikustatud ja hind oli -6 kõrvalekaldega. Just viimase päeva keskmise toe tulemus võimaldas meil selles kohas enesekindlamalt osta, kuigi pakkumine oli selle päeva osana müügitsoonis.

Neljas erinevus - võime kasutada otspunktide vahelist analüüsi parima sisenemispunkti leidmiseks. Valdkondadevaheline analüüs on tsitaatide analüüs ülemisest ajaraamistikust madalamasse ja vastupidi. Näitajaid tuleb loomulikult analüüsida samal viisil. Parima võimaluse selleks pakub VWAP-indikaator. Näiteks CL-õlil kasutan seeriat 2-3 nädalast VWAP-ist, 3-5-päevasest VWAP-ist ja 3-5-sessioonilisest VWAP-ist. Mõnel juhul lülitan ümber 3-5 tunnise VWAP-i seeria. See võimaldab teil turul liikuda mitte ainult siin ja praegu, vaid ka mõista selle üldist meeleolu.

Allolevas tabelis on esitatud paar AUDUSD ja kolm VWAP-i diagrammi: seeria New Yorgi seansse, seeria igapäevaseid ja iganädalasi. On selgelt näha, et pakkumine murdis läbi nädala keskmise VWAP-i, s.o. kolis müügitsooni. See lõi impulsiga, ehkki enne seda ma sellele lootsin. Igapäevane VWAP näitab, et hind püsis kogu päeva VWAP vahemikus +2 kuni -2. NYSE VWAP-il on selge, et see ameeriklased olid need, kes raha läkitasid. Nende faktide summa lubab arvata, et langustrend peaks jätkuma.

Kuidas tõlgendada VWAP indikaatorit

VWAPi analüüsimiseks on mitu võimalust. Kuid enne nende kaalumist peate mõistma, mis on kaalutud keskmine hind. See on hind, mis eraldab aruandeperioodil vara ostjad ja müüjad. Mida kaugemal on praegune hind keskmisest VWAP-ist, seda tugevam on ühe osapoole surve: kui hind on alla keskmise VWAP-i, siis valitsevad müüjad ja kui see on kõrgem, siis valitsevad ostjad. Turul paremaks liikumiseks on vaja kasutada VWAP ruutkeskmisi hälbeid: + -1, + -2, + -4, + -6 ja + -8 kõrvalekalded, kus “+” ja “-” on kõrgemad või madalamad keskmine ja joonis näitab kõrvalekallete arvu. Olete neid juba ülaltoodud näidetes näinud, kuid ma ei paljastanud nende olemust. Pean kohe ütlema, et ma ei kasuta kauplemisel + -1 kõrvalekallet, sel lihtsal põhjusel, et sealsed tehingud on kõige nõrgemad.

Enamikus VWAP-i indikaatori ülevaadetes kirjutatakse, et selle kasutamisel kauplemisel on kaks strateegiat: trend ja tootlus. Esimene hõlmab ostude tegemist pärast keskmise VWAP-i ristmikke alt üles ja müüki - pärast keskmise ülalt alla ristumist. Teine strateegia on vastupidine: otsige müüki keskosa ristmikul alt üles ja ostke keskosa ristmikul ülalt alla.

Tegelikult on kõik natuke keerulisem. Lõppude lõpuks pole kuskil kirjutatud, kuidas määratleda, millist strateegiat konkreetses olukorras kasutada? Trendi või naasmise kauplemisstrateegia valimiseks vastavalt VWAP-i indikaatorile on kõrgematel (igapäevastel ja nädalasetel) ajavahemikel vaja selgelt eristada impulsifaasi ja konsolideerimise faasi. Allpool olev EURUSD-diagramm näitab trendimistrateegia sisenemispunkte. Hind on alati kõrgem kui keskmine VWAP, s.t. just temalt on mõistlik oste otsida. Sel juhul tuleks SL seada allapoole -1 / -2 kõrvalekaldeid ja TP - + 4 / + 6 kõrvalekallete võrra või eelmise jäseme jaoks.

Kui pakkumine on pikka aega olnud konsolideerimisetapis, oleks optimaalne lahendus kasutada tagasipöördumisstrateegiat konsolideerimistsooni äärmistel piiridel.

Nädala AUDUSD graafikul (eelmisest näitest) on näha, et hind seisis pikka aega ühes kohas ja VWAP ei liikunud. See võimaldas teil sisestada müügi VWP +6 kõrvalekaldega ja sulgeda kasumi -6 kõrvalekalde korral. Pärast indikaatori seadistamist näete ise, et tagastamise strateegia on konsolideerimisetapis kõige optimaalsem. Äärmuslikud hälbed tähistavad koridoris saavutatavaid piire.

Tagastamise strateegia valimise algoritm (näiteks EURUSD ja CL):

  1. Avame VWAP diagrammi. Hindame turu avanemist võrreldes varasema VWAP tasemega: nädalast nädalasse, päevast päeva, samuti suhteid iga päev nädalasse;
  2. Kui eelmise arveldusperioodi turg sulges keskmisest VWAP-ist kõrvale kalduva + -4 või + -6 kõrvalekalde lähedal, siis tuleb uuel arveldusperioodil otsida võimalus siseneda vastassuundumustega kauplemisse, kui on saavutatud eelmise perioodi keskmine VWAP. Kui eelmisel arveldusperioodil suleti VWAP turg positiivses tsoonis, siis otsime oste ja kui negatiivset, siis müüki;
  3. Praegusel arveldusperioodil peab VWAP astuma praeguse liikumise vastu + -2-4 kõrvalekaldega (turg langeb, me ostame; turg kasvab - me müüme). Loomulikult peaksid praeguse perioodi kõrvalekalded enam-vähem langema kokku eelmise VWAP arveldusperioodi keskmisega;
  4. Sissepääs põhivoolu liikumisele tuleb kinnitada madalama aja jooksul.

Tagasisaatmisstrateegia kohaldamise näitena teen veel kord ettepaneku kaaluda igapäevaste VWAP-idega EURUSD-diagrammi. Hommikul läksime alla keskmise VWAP - -6 hälbe. See on äärmuslik kõrvalekalle, millest naasmine on tõenäoliselt üksi. Kuid me teame, et siin on nii eelmise päeva keskmine VWAP kui ka nädala keskmine (vt ülaltoodud joonist). See tähendab, et üldiselt on turg kindlalt otsustatud osta ja praegu proovib ta ostjaid. Seetõttu ostame -6 praeguse arveldusperioodi kõrvalekalde ja peatame eelmise arveldusperioodi kõrvalekalde -1 / -2. Kasum - + 4 / + 6 kõrvalekaldega.

Teine võimalus tagasisaatmisstrateegia väljatöötamiseks on järgmine. On vaja oodata, kuni turg saavutab + -8 hälbe Vaheta või kaugemale ja proovige töötada liikumise vastu. Lase mitte keskmisel Vahetakuid kõrvalekalded on kuni + -4. See on riskantne strateegia, kuid tänu sellele saate huvitavaid tagasilööke. Peaasi, et mitte sattuda turu impulsiivsesse faasi pikema aja jooksul: sel juhul pöördub tagasi keskmisele Vaheta ei pruugi olla väga pikk.

Trendistrateegia (näiteks GOLD) valimise algoritm:

  1. Avame VWAP diagrammi. Hindame turu avanemist võrreldes varasema VWAP tasemega: nädalast nädalasse, päevast päeva, samuti suhteid iga päev nädalasse;
  2. Ootame konsolideerumist praeguse arveldusperioodi keskmisest (ostudünaamika korral) või madalamast (müügidünaamika korral) või madalamast (müügidünaamika korral) (parem on, kui keskmine arveldusperioodi algusest on turust madalam);
  3. See konsolideerimine peaks olema ka kõrgem (ostudünaamika korral) või madalam (müügidünaamika korral) keskmine või isegi parem eelmise perioodi kõrvalekalded + -2;
  4. Kui turg on kõrgemas ajaraamis impulssfaasis, siis madalamatel ajavahemikel peaksite sisestama trendi keskmiselt või + -2-4 kõrvalekaldeid keskmisest. Suundumuse peamine tingimus: kõrgema ajakava keskmise VWAP-st madalamal või üle selle püsimine. Siin on näide trendist kullapäeval, mil tuli sisestada +2 kõrvalekaldeid, sest pakkumine ei sobinud keskmise VWAP-iga. Veidi varem oli seal klassikaline sissekanne keskmisest VWAP-ist;
  5. Kui hind murrab läbi keskmise VWAP-i, kuid kaubeldakse keskmise VWAP-i piirkonnas ja mitte rohkem kui + -2 kõrvalekaldeid, siis võite proovida ka trendimistrateegiat. See on joonisel selgelt näha. Pärast esimesel päeval toimunud tõusu jätkas hind tõusutendentsi, kuid see oli juba ülespoole suunatud tasakaal, sest keskmine jaotati, kuid päev suleti +4 kõrvalekaldega.

Trendistrateegia TP järgi töötamise korral panime 8 kõrvalekallet ja hoiame tehingut kuni sessiooni lõpuni. SL on kas alla praeguse TF keskmist või juba 1 või isegi 2 kõrvalekalde korral, sest nad jälgivad sageli jalgu, eriti päevasel TF-l.

Selle lõigu lühikokkuvõttena lisan järgmise filosoofilise märkuse. Enamik tehinguid on korraga tagastatavad ja trendikad: sõltuvalt sellest, millise nurga alt turgu vaadatakse. Tunnis võib see olla tagasikäik ja nädala sees - trend. Peaasi, et oleks võimalik praegusest suunast õigesti aru saada. Seetõttu on mõlema strateegia punkt 1 mitme arveldusperioodi analüüs ja erinevate arveldusperioodide võrdlus. See väldib tarbetuid riske.

Kuidas kindlaks teha trendimuutust VWAP-i abil

Trendimuutuse ajal on piisavalt lihtne suunaga viga teha. Selle selgitus on lihtne. Kõik varasemad VWAP-seeria jaotused (ja mis tahes muu indikaator) näitavad kindlat suunda. Trendimuutuse algfaasis on alati soov avada seisukoht eelmise suundumuse suhtes. Kuidas tuvastada võimalikke jäätmeid? Üks üsna usaldusväärne meetod on järgmine. Kui on jaotatud praegune keskmine päevane VWAP ja seejärel kord nädalas, tuleks trenditöö ära jätta, isegi kui turg alustab oma tavapärast liikumist enne seda. Lähitulevikus pöördub turg kas ümber või siseneb tasakaalu faasi, s.o. külgsein. Ja need on täiesti erinevad riskid ja strateegiad.

Väga oluline punkt suundumuse võimalikus muutumises: mitme keskmise ööpäevase VWAP-i pidev jaotus peamise liikumise alusel nädala jooksul. Siin on EURUSD-diagramm. Kaks päeva on keskmine päevane VWAP jaotatud põhjalikult, kuigi hind üldiselt kasvab. Kolmandal päeval lõpeb katse kasvada hinnaga. Pealegi oli kokkuvarisemine +6 VWAP hälbe ja -6 VWAP hälbega võrreldes eelmise päeva tasemega. See paneb tuleviku tõusutempole suure küsimärgi.

Lisanäited VWAP-i kasutamisest

Alloleval joonisel on toodud laaditud nädalase VWAP-iga EURUSD-diagramm.

  1. Müüki sisenemine (tagastamisstrateegia). Hind tuli teisipäeval +6 kõrvalekalde tsooni. Nagu näete, oli see sama koht eelmisel nädalal +6 VWAP-i kõrvalekallet, s.t. korteri ülemine piir. Keskmiselt VWAP-ist oleks võimalik väljuda, kui hind seal viivuks. Ja nii läks ta peaaegu kohe VWAP -4 ja -6 kõrvalekallete suunas, kus oli vaja turult lahkuda. Peatuge maksimaalselt eelmisel nädalal;
  2. Sissepääs ostudele (tagastamisstrateegia). Paar seisab kuni neljapäevani -4 VWAP hälbe juures. See on ka -2-nädalane VWAP-i kõrvalekalle. Peatuge kohaliku miinimumi juures. Kasum VWAP-i keskmiste või + 4 / + 6 kõrvalekallete piirkonnas;
  3. Sissepääs ostudele (trendikas strateegia). Valuutapaar on keskmiselt nädala reedel keskmiselt VWAP-ist möödunud reedest pärast +6 VWAP-i kõrvalekalde tühistamist. Soovimatus alt üles minna näitab tõusutrendi jätkumist. Väljuge +6 kõrvalekaldega;
  4. Müüki sisenemine (trendide kujundamise strateegia). Turg avanes esmaspäeval osta, kuid see muudab järsult meeleolu ja jääb alla uue keskmise VWAP-i, mis näitab müügipotentsiaali. Samal ajal naaseb Ameerika sessiooni ajal keskmisele tasemele, mis võimaldab teil sõlmida täiusliku kokkuleppe;
  5. Sissepääs ostudele (tagastamisstrateegia). Eelmise nädala keskmise VWAP-i piirkonnas sulgeb turg esmaspäeval. Ost on ohtlik, kuid peaksime eeldama, et naaseme praeguse perioodi keskmise VWAP-iga, nagu koguti väga vähe mahtu. Nii juhtubki;
  6. Müüki sisenemine (trendide kujundamise strateegia). Müüa teisipäeval keskmiselt nädalase VWAP-st. Väljapääs -6 kõrvalekaldega alates tulevikus on suur tõenäosus taas naasta keskmisele.

Järgmisel joonisel on näidatud EURUSD-diagramm igapäevase laaditud VWAP-iga. Olukorrad on samad, mis ülalpool, kuid võttes arvesse päevasisest dünaamikat.

  1. Sissepääs ostudele (trendikas strateegia, eelmises näites nr 3). Neljapäeval on turult lahkumine ostuimpulss. Pärast seda toimub reedel konsolideerimine keskmiselt neljapäevase VWAP-i piirkonnas. Sel juhul kõnnib paar VWAPi piires kuni oluliste turu-uudiste avaldamiseni. Hinnakäitumine ja positsioneerimine näitasid selgelt, kuidas turg käitub;
  2. Müüki sisenemine (trendide strateegia; eelmises näites nr 5). Esmaspäeval on jagunenud ülespoole liikuv dünaamika. Päeva keskmise VWAP-i korduskatsel, mis langeb reedel kokku +6 kõrvalekaldega, saate müüki sisestada. Arvan, et kõik märkasid, et igapäevases VWAP-is on see trendiv strateegia, nädalase VWAP-i puhul aga tagastamisstrateegia. Selle põhjuseks on erinevad ajaraamid ja seetõttu erinev positsioneerimine;
  3. Müüki sisenemine (trendide strateegia; eelmises näites nr 6). Tegelikult sarnane seletus. Esmaspäeval toimub ainus keskmine VWAP-i test. Eelmine tõusutrend on nõrk: see jääb keskmise VWAP ja VWAP +2 kõrvalekalde vahele.

Enne indikaatori määramist soovitan pöörduda tagasi artikli algusesse ja analüüsida omandatud teadmiste valguses GBPUSD paaril viimast 6,5 nädalat.

Indikaatori puudused

Enamik autoreid nimetab VWAP indikaatori puudusi teatavaks mahajäämuseks, mis suureneb aja jooksul suure hulga andmete kogunemise tõttu. St. indikaator, lähemal arvutusperioodi lõpule, muutub uute andmete suhtes tundmatuks. Ühelt poolt on see tõsi.

Kuid mõtleme välja. Kogunenud andmed võimaldavad teil näha konkreetse perioodi tegelikku õiglast hinda. Ja selle hinna suhtes hinnapakkumiste leidmine näitab turuosaliste meeleolu.

Keskmise suhtes kõige usaldusväärsemad tehingud tehakse perioodi esimesel poolel. Kuid näitajaperioodi teisel poolel toimivad tagasisaatmisstrateegiad hästi.

Indikaatori sätted

Indikaatori sätted näevad välja järgmised:

Järgmine kirjeldus on võetud minu kommentaaridega arendaja saidilt (paksus kaldkirjas).

  • Instrument (vaikimisi väärtus on „AUTO”) - kuna paljud samade instrumentide kaubeldamiskeskused saavad kasutada erinevaid futuuri nimesid, võimaldab see parameeter teil täpsustada futuuride nime, millest andmed imporditakse. Väärtusega “AUTO” proovib server tuvastada vajalikud futuurid, analüüsides instrumendi nime kauplemiskeskusest.

Näiteks pakuvad mõned Forexi maaklerid naftakaubandust. Wtisamas kui enamikul teistel on õli CL, s.t. sama tiksur nagu börsil. Paluge oma maakleril õli süüa Wti, siis peate indikaatoriseadetes määrama linnuke CL.

  • Värskenda_sektsioonis - indikaatori värskendusaeg sekundites. Saadaval on kaks režiimi: Every_1min (värskendage üks kord minutis) ja Every_5min (värskendage 1 kord 5 minutiga).

Eelistatav on üheminutiline värskenduse.

  • MetaTrader_GMT - (vaikeväärtus on „AUTO”) - kuna iga alalisvool konfigureerib andmeserveri isiklikult andmete korrektseks kuvamiseks indikaatoris, peate määrama alalisvoolu serveri ajavööndi. Kahjuks pole selle parameetri määramiseks sisseehitatud meetodeid, seetõttu võrdleb server automaatrežiimis serveri kliendi viimase pakkumise aega.

Ajaseadete kohta saate rohkem lugeda siit.

  • VWAP_Periood (vaikeväärtus on „Daily”) - kommentaaris kirjeldatud diagrammi tüüp. Sõltuvalt tüübist on ehituses osalevad või ei osale erinevad muutujad. Enne selle parameetri võimalike võimaluste kirjeldamist tasub märkida, et indikaator võib luua mitte ühe diagrammi, vaid määratud ajaparameetritega seeria. Profiilide arv määratakse muutuja abil Laenu summa.
    Võimalikud väärtused VWAP_Periood:
    • Kohandatud periood - kasutajarežiim, VWAP ajakava ehitatakse parameetrites määratletud perioodiks Custom_Start_time, Custom_End_time (tõesti ei tööta);
    • per_Hour - VWAP sõiduplaanid koostatakse igal tunnil;
    • Iga päev - VWAP sõiduplaanid koostatakse ühe päevaga. Päeva algus (tinglikult) on kauplemise algus pärast börsi tehnoloogilist pausi;
    • Iganädalaselt - VWAP graafikud ehitatakse nädala jooksul esmaspäevast päeva algusest kauplemise lõpuni reedel;
    • per_Aasia - Aasia seansi jaoks koostatakse VWAP sõiduplaanid (00:00 - 09:00 GMT + 2);
    • per_Europe - VWAP sõiduplaanid koostatakse Euroopa sessioonide jaoks (09:00 - 15:00 GMT + 2);
    • per_NYSE - Ameerika seansi jaoks koostatakse VWAP sõiduplaanid (15.00–24.00 GMT +2);
    • per_CME - Chicago börsi USA sessiooniks (16.30–23.30 GMT + 2) koostatakse VWAP graafikud;
    • lepingu sõlmimisel - VWAP sõiduplaanid koostatakse kogu saadaoleva lepingu jaoks (tõesti ei tööta).
  • Laenu summa (vaikeväärtus on „1”) - VWAP sõiduplaanide arv seerias. Koorma optimeerimiseks on maksimaalne väärtus 30. Töötab tõesti tõrgeteta kuni 5 ajakava. Võib-olla natuke rohkem. Mida pikem seeria, seda rohkem tõrkeid ehituses;
  • Forex_auto_shift (vaikimisi väärtus on “tõene”) - kui see on tõene, määrab indikaator automaatselt futuuride ja valuutade vahelise nihke.

Forexi ja aktsiakursside vahel on niinimetatud forward, s.t. hinnavahe. Euro osas muutub see uute kvartaalsete futuuride ametliku kauplemise alguse ajal 80–90 punktini (4 numbrit) 2–3 punkti juurde aegumise hetkel. Indikaator on konfigureeritud nii, et seda funktsiooni võetakse arvesse, kuid mõnikord võite jälgida selle nihet diagrammil ainult väärtuse järgi Forex_shift. Selle probleemi lahendamiseks peate diagrammi värskendama või ajakava muutma (M5 asemel pange M15). Kõige sagedamini ilmneb probleem sarjade ehitamisel Vaheta.

  • Forex_shift - punktide arv, mille võrra diagramm üles või alla nihkub, kui parameeter Forex_auto_shift on vale. Muutuja võib olla kas suurem või väiksem kui null. Kavandatud arvestama forward-punkte (futuuride ja spot-hindade vahe);
  • Kohandatud_perioodi_seaded (vaikeväärtus on “- kohandatud perioodi sätted”) - see on tekstikommentaar, see ei mõjuta indikaatorit mingil moel;
  • Get_Custom_Period_from_Chart (vaikeväärtus on “true”) - parameetriga VWAP_Period = Custom_Period saab indikaator väljade Custom_Start_Time ja Custom_End_Time andmed otse diagrammile paigutatud vertikaalsetelt joontelt (ja on kasutaja jaoks vabalt liikumiseks saadaval);
  • Custom_Start_time (vaikeväärtus on “2017.01.01 00:00”) - kui Custom_Start_Time ja Custom_End_Time erinevad väärtustest “2017.01.01 00:00” ja Get_Custom_Period_from_Chart = "false" - laadib server nende parameetritega näidatud perioodi ajaloo;
  • Custom_End_time (vaikeväärtus on "2017.01.01 00:00") - vaadake Custom_Start_Time;
  • Kõrvalekalde seaded (vaikeväärtus on “- Deviation_Channels”) - see on tekstikommentaar, see ei mõjuta indikaatorit mingil moel;
  • numDev1 (vaikeväärtus on „1”) - esimese kanali konstrueerimise koefitsient;
  • numDev2 (vaikeväärtus on “-1”) - esimese kanali ehitamise koefitsient;
  • numDev3 (vaikimisi väärtus on “2”) - teise kanali konstrueerimise koefitsient;
  • numDev4 (vaikimisi väärtus on „-2”) - teise kanali konstrueerimise koefitsient;
  • numDev5 (vaikeväärtus on “3”) - koefitsient kolmanda kanali ehitamiseks;
  • numDev6 (vaikeväärtus on “-3”) - koefitsient kolmanda kanali ehitamiseks.

Lubage mul teile meelde tuletada, et eelistan + -2, + -4, + -6 ja + -8 kõrvalekaldeid. Kuna see indikaator võimaldab teil konfigureerida ainult 6 kõrvalekalde väärtust (kolm keskmisest kõrgemat ja kolm keskmisest madalamat), toimin järgmiselt. Vaikeseade on + -2, + -4, + -6. Kui hind jõuab + -6 kõrvalekaldumiseni Vahetaja tagasilöögi märke pole, siis muutan mõne väärtuse + -8-ks ja saan järgmise potentsiaalse sihtmärgi. Samuti seadsin suunalise liikumisega + -1 kõrvalekalde, sest need ei pruugi keskmise jaoks sobida, kuid seda ei juhtu nii sageli.

  • Tagurpidi (vaikeväärtus “- USD / XXX sümbolite puhul tagurpidi -”) on tekstikommentaar, see ei mõjuta indikaatorit mingil moel;
  • Tagurpidi skeem (vaikeväärtus on “false”) - pöördpaaride puhul tuleb pakett (va USDJPY, USDCAD, USDCHF) seada väärtusele “true”, nii et need indikaatorid “pöörduvad tagurpidi” ja vastavad paarikaardile.

Futuuribörsidel on dollar alati teisel positsioonil, s.t. futuurid 6S (frank) on CHFUSDaga mitte USDCHF. Seetõttu on õige ehituse jaoks vaja indikaatorit laiendada, mis juhtub selle sätte sisselülitamisel.

  • DO_NOT_SET_ReverseChart (vaikeväärtus „... USDJPY, USDCAD, USDCHF -“) on tekstikommentaar, see ei mõjuta indikaatorit mingil moel, kommentaar ise annab vihje, et selliste paaride jaoks nagu USDJPY, USDCAD, USDCHF jne pole vaja parameetrit ReverseChart seada. indikaatorina tunneb ta need ära ja vajadusel muudab andmed ümber.

Kust alla laadida / leida VWAP indikaatorit MetaTrader 4/5 jaoks?

VWAP-indikaator on sisseehitatud kõigisse mahule orienteeritud vahetusterminalidesse (NinjaTrader, VolFix jne).

Mis puutub MetaTraderisse, siis peate VWAPi kasutamiseks selle leidma ja installima. Sellel lingil leiate tasuta ja mõned tasulised võimalused VWAP-i indikaatori jaoks. Valik on tohutu, selle installimine ja kasutamine on teie enda otsustada.

Isiklikult kasutan ClusterDelta tasuliste indikaatorite paketti, mis sisaldab ka VWAP indikaatorit.

Kõigi indikaatorite tellimise hind on vahemikus 4.40 (tavaversioon, 9 indikaatorit) kuni 7.50 (Premium versioon, 14 indikaatorit) $ kuus. Tavalise ja premium-versiooni erinevus seisneb andmete vahetusest impordi kiiruses. Vaatamata arvukatele puudustele on see MT4 / 5 jaoks parim vahetusnäidikute pakett: neil on CME-serveris konfigureeritud lüüs. Seega mõned ripuvad ja nii edasi, kuid see on seda väärt.

VWAP ja muude indikaatorite toimimiseks peab teil olema volitus nende serveris. Autoriseerimismeetodeid on kolm:

  • Logige registreeritud kasutajana ühte saitidest //clusterdelta.com, //my.clusterdelta.com või //forum.clusterdelta.com;
  • sisestage eriprogramm: ClusterDelta Authorizer;
  • Logige sisse ClusterDelta Online'i platvormiterminali.

Indikaatori seade on normaalne. Kõigepealt peate arhiivi alla laadima. Pärast seda pakkige Indicators and Library kaustad Metatrader 4 MQL4 kausta või kopeerige Indicators and Library kaustad Metatrader 5 kausta MQL5.

MQL4 kausta leidmiseks käivitage Metatrader 4 ja valige "File" -> "Open Data Directory" ja sisestage siis MQL4 kaust. MQL5 kausta leidmiseks käivitage Metatrader 5 ja valige "File" -> "Open Data Directory".

Pärast indikaatori ilmumist ärge unustage lubada DLL-i importimist, vastasel juhul ei tööta midagi.

Üksikasjalikud põhijuhised:

  • Kuidas paigaldada indikaator Metatrader 4;
  • Kuidas paigaldada indikaator Metatrader 5-s.

Järeldus

VWAP-i indikaatori põhjal on võimalik üles ehitada edukas kauplemissüsteem. Tänu temale saate turule siseneda ja TP / SL taset seada. VWAP ei ole Graal, kuid selle põhjal on võimalik üles ehitada positiivse matemaatilise ootusega strateegia - ja see on täpselt Forexi kauplemise lõppeesmärk.

Ja kõige olulisem järeldus. VWAP näitab, et turg on teatud aja jooksul tasakaalutaseme lähedal või sellest kaugel. Ja mida kaugemale perioodi tasakaalustavast hinnast, seda suurem on tõenäosus suundumuse lõpuleviimiseks sellel perioodil. See arusaam võimaldab teil loobuda ebavajalikest tehingutest ja teha vajalikke tehinguid.

Jäta Oma Kommentaar