Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2020

TDW ja TDM - testivad Larry Williamsi teooriat Forexil

Paljud erinevate kaubandust käsitlevate raamatute autorid jagavad sageli oma nägemust turust, ärisaladusi ja üldist lähenemisviisi. Kuid kui suhtuda ükskõik millisesse raamatusse ja kaubelda selle järgi, siis tea, et käitud mõttetult. Iga kord, kui kohtute uue kauplemisideega, enne selle elluviimist peate kõigepealt põhjalikult kontrollima ja katsetama seda ajalooliste andmete alusel.

Kindlasti teate, et erinevate riikide majandused on tsüklilised. Ja kui ei, siis lugege seda artiklit. Saidil on ka spetsiaalne tööriist, mis arvutab valuutapaaride liikumise hooajalised tsüklid. Larry Williams mõtles oma raamatus “Lühiajalise kauplemise pikaajalised saladused” turgude tsüklilisusest ja leiutas selliseid filtreid nagu TDW (Trade Day Week) ja TDM (Trade Day Month). Idee on väga lihtne - leida turgude kasvu või languse mustreid teatud nädalapäevadel / kuul. Ja täna kontrollime nende kasutamise võimalust ja otstarbekust valuutaturul.

Kes on Larry Williams?

Kaupleja Larry Williams on seni üks kuulsamaid professionaalseid valuutaspekulante. Tema peamised õnnestumised on seotud CFD ja aktsiatega kauplemisega. Lisaks praktilisele tegevusele on Larry laialt populaarne teoreetik, kes korraldab regulaarselt seminare erinevates maailma paikades. Legendaarse kaupleja raamatud on muutunud tõelisteks bestselleriteks, neid müüakse sadades tuhandetes eksemplarides.

Williams sündis oktoobris 1942 USA-s Montanas pisikeses Miles City linnas. Oma karjääri alustas ta oma kodulinna Billingu (Oregon) koolis õppides, kuuvalgel ettevõttes, kus tema isa töötas. Noormehele lubati epistolaažide žanris suurt tulevikku ja pole üllatav, et Williams lõpetas Oregoni ülikooli ajakirjanduse eriala 1964. aastal.

Pärast hariduse omandamist oma koduriigis kolib Williams New Yorki ja töötab ühes kohalikus reklaamiagentuuris korrektorina. Mõne aja pärast naaseb ta koju, et korraldada oma ajaleht The Oregon Report. Väljaanne on spetsialiseerunud majanduslike ja poliitiliste sündmuste kajastamisele. Just see teema määras kindlaks Larry edasise arengu. Nagu finantseerija ise meenutab, ajendas üks artikleid teda börsil mängimise vastu huvi tundma, kust sai teada ettevõtte aktsiate tõsisest kasvust.

Kaupleja karjääri esimesel etapil spetsialiseerus Larry Williams eranditult varudele. Tolle aja näitajate uurimisel tehtud tehnilise analüüsi põhjal tehtud töö ei toonud suurt edu. Ühe oma sõbra soovitusel lülitub Williams tuletisinstrumentide turule ja nagu selgus, oli see täpne esikümnes. Juba seitsmekümnendate aastate alguses sai Larry miljonäriks, pärast mida ta karjäär läks pidevalt üles.

Larry Williamsi tõeline parim aeg saabus 1987. aastal, kui ta eduka investorina andis investeerimisfirmalt Robbins Trading Company vabatahtliku osalemise Robbinsi maailmameistrivõistluste futuuri meistrivõistlustel. Reeglid olid lihtsad: maksimaalse kasumi saavutamiseks aastas 10 000 USA dollari suuruse esialgse investeeringuga.

Täpselt 12 kuud hiljem oli maailm šokeeritud: Williams näitas kasumlikkust 11,376%. Tulemus oleks võinud olla veelgi märkimisväärsem, kui seda poleks olnud “musta” esmaspäeval, 19. oktoobril, mille tulemuseks oli Dow Jonesi indeksi rekordiline tõus veerandi võrra. Selleks ajaks oli Larry vara kokku üle kahe miljoni ja kasumlikkus ületas praegu 20 000%.

Üks Williamsi olulisemaid eeliseid kauplejale ja rahvusvahelisele üldsusele on tehnilise analüüsi meetodite täiustamine. Ta on välja töötanud ja täiustanud mitmeid populaarseid näitajaid. Tema kuulsaim vaimusünnitus on Williams% R, tuntud ka kui Williams Percent Range.

Mis on TDW ja TDM?

Kas teil on kunagi olnud tunne, et turg käitub nädala jooksul justkui mustri järgi? Jah, mitte alati, kuid siiski vähemalt korra sattusite end niimoodi mõtlema. Niisiis, Larry Williams otsustas kontrollida, kas see tõesti nii on.

Oma hüpoteesi kontrollimiseks, võttes konkreetse süsteemi, liitis Williams saadud süsteemitulemused esmaspäeviti, teisipäeviti jne. Ta leidis, et teatud päevad sobivad palju paremini sisseoste tegema ja mõned, vastupidi, sobivad müümiseks. Ta viis läbi USA turu aktsiate auditi. Seetõttu ühendate tema uurimistöö tulemusi ja hakkate neid mõtlematult rakendama. Kuid õnneks uurime täna üksikasjalikult selle järelduste rakendatavust valuutaturul.

Mis on TDW? Eesti keeles kõlab selle lühendi dekodeerimine nii Kaubanduspäeva nädal või nädala kauplemispäev vene keeles. Vastavalt TDM Kaubanduspäeva kuu või kuu kauplemispäev.

Nende mustrite põhiidee on see, et turg on tsükliline ja maailma riikide majanduses toimuvate erinevate protsesside tõttu on mõnel kuu või nädala päeval sulgemise tõenäosus suurem või madalam kui avamishind on oluliselt kõrgem kui 50%.

Hüpoteesi test

Selle teooria kontrollimiseks kirjutasin lihtsa nõustaja, kes avab määratud suunas kuu või nädala päeval määratud suunas tehingu ja hoiab tehingut avatud teatud arvu päevade jooksul. Positsioonide jälgimist, taseme hoidmist ja kasumi teenimist ei pakuta, nii et need ei mõjuta tulemust. Nagu teate, on väljumiskoht süsteemi lõpptulemuse jaoks väga oluline, mõnikord isegi sisenemispunktist olulisem. Väga sageli on kahjumlikku kauplemissüsteemi võimalik kahjumisüsteemist välja valida, valides optimaalse väljumisvõimaluse. Seetõttu mõjutab väljumist ainult üks indikaator - päevade arv, mil positsiooni hoiti, ja kõigi päevade jooksul on see sama. See tähendab, et meil on ainult üks väljumiskoht.

Mis puutub sisenemispunkti, siis määrasin nõustajaseadetes iga kuu jaoks ühe kolmest võimalusest - 0 (ärge sisestage), 1 (ostke) ja -2 (müük). Just neid parameetreid koos positsiooni hoidmise ajaga optimeerin. Süsteem kasutab ka kõige lihtsamat trendifiltrit - kui hind on perioodist 100 üle libiseva keskmise, on lubatud ainult ostud. Kui madalam - ainult müük. Kõigi valuutapaaride filtriparameetrid jäävad samaks. Optimeerimine toimub aastatel 2000 kuni 2013. Ülejäänud periood on ette nähtud edasiseks testimiseks.

Kogu protsess toimub automaatselt edasikatse tulemuste hindamise subjektiivsuse kaotamiseks - kõik tehakse minu jaoks algoritmi abil, mis pakub ühte, kõige optimaalsemat tulemust. Parameetrite valimisel märgitakse kohe väikese arvu tehingutega, madala kasumiteguriga (alla 1,1) ja maksimaalse krediidi kulutamisega üle 20% saavutatud tulemused. Lisaks märgitakse seadistuste komplektid, milles kasumiteguri või väljavõtte väärtused erinevad optimeerimise ja tulevikuperioodide ajal rohkem kui 10%. Seega jäävad alles ainult kõige stabiilsemad seadekomplektid, mille hulgast valitakse automaatselt ka määratletud kriteeriumi järgi parim. Saadud süsteemi testimiseks valisin parima variandi valikukriteeriumiteks tehingute arvu, kasumifaktori, väljavõtmise ja lõpliku kasumi.

Süsteemi loomine

Kui hüpotees on tõene ja TDM muster tõesti töötab, saate luua täieliku kauplemissüsteemi. Seega lisame pärast põhitesti süsteemile ATR-i alusel peatuste kasutamise ja võtame protsendina peatuste arvust.

Kolmas samm on strateegia lõpptulemuse parandamiseks erinevate väljumisvõimaluste lisamine. Need on väljundid vastavalt erinevate indikaatorite ja indikaatorita signaalide näitudele. Seejärel valime erinevaid positsioonide jälgimise võimalusi, näiteks ATR-i traalimine. Ja viimane samm on TDW mustri rakendamine - keelame kauplemise nendel nädalapäevadel, mil süsteemi tulemused on halvimad.

Testimine

Allpool annan kokkuvõtlikud tabelid USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD ja AUDUSD süsteemi loomise etappide kohta ning kombineeritud testid.

Lubage mul teile meelde tuletada, et optimeerimine toimub aastatel 2000–2013. Ülejäänud periood on ette nähtud edasiseks testimiseks. Kõigi testide jaoks kasutatakse Alpari maakleri hinnapakkumisi.

Esimene test viiakse läbi ainult vastavalt TDM-i mudelile, ilma stop-and-take'i kasutamata, kasumikorraldusi, salve ja erinevaid väljumisreegleid. Sisenemisreegel on konkreetne kuu päev. Kui selleks päevaks on seadetes 1, siis nõunik ostab. Kui miinus 1, siis müüge. Samal ajal peaks ostude hind olema kõrgem kui SMA (100) ja müügi korral - madalam. Välju - pärast seadetes määratud aja möödumist.

Joonised on üsna suured ja siiski töötab muster üsna hästi. Lisame ATR peatused ja võtame kasumi sõltuvalt peatuste arvust:

Mõnel juhul kasvas lõplik kasum ja kasumitegur ning kasumi vähenemine vähenes. Väljumiseks saate lisada reegleid. Neid on üsna vähe - see on väljapääs pärast väga kõikuvaid päevi ja vastavalt indikaatoritele Stochastic, ADX, WPR, CCI ja isegi liikuvate keskmiste ristumiskohas.

Ja jälle saavutati atraktiivsem tulemus. Lisame mitu lõpp-peatuse varianti - vastavalt BollingerBandsile, vastavalt libisevale keskmisele, vastavalt ATR-le, küünlavarjude ja tavalise üleminekuga purunurka:

Tulemused paranesid pisut. Ja lõpuks lisage TDW-mustri kasutamine - lubame või keelame kauplemise teatud nädalapäevadel:

See muster pole peaaegu mingeid muutusi toonud. Ilmselt on süsteemi parameetrid juba üsna optimaalsed. Vaatame kõigi valuutapaaride lõpptulemuste tulemusi:

AUDUSD:

Mustri rakendamine sellel valuutapaaril ei ole piisavalt efektiivne, et seda kasutada reaalkaubanduses.

EURUSD:

Mustri kasutamine sellel valuutapaaril on näidanud piisavat tõhusust reaalses kauplemises kasutamiseks.

GBPUSD:

Mustri rakendamine sellel valuutapaaril on näidanud piisavat tõhusust, et töötada reaalses kauplemises.

USDCAD:

Mustri kasutamine sellel valuutapaaril on näidanud piisavat tõhusust reaalses kauplemises kasutamiseks.

USDCHF:

Mustri rakendamine sellel valuutapaaril pole piisavalt tõhus, et see toimiks reaalses kauplemises.

USDJPY:

Mustri rakendamine sellel valuutapaaril ei ole piisavalt efektiivne, et seda kasutada reaalkaubanduses.

Ja vaatame traditsiooniliselt kombineeritud testi:

Teatud venituse korral võib seda kauplemissüsteemi nimetada kauplemiseks üsna sobivaks. Pilt on üsna rikutud üsna suure veojõu abil, mis võib reaalsetes tingimustes tõusta kuni 25%. Pealegi pole lõplik kasumimarginaal nii suur.

Ma tean, et paljudele meeldib kasutada martingaali hoiuste tühjendamiseks, nii et minu uurimistöö pole nii igav. Proovisin mustrit katsetada, kasutades martingale pehmet versiooni. Selle tähendus seisneb selles, et see lülitatakse sisse pärast 2-4 kaotavat tehingut ja pärast teatud võiduseeriat (isegi kui nõustajal ei õnnestunud krediiti kasutada), see lülitub välja. Erinevalt vähem nutikatest võimalustest lubab see hoiustel elada märgatavalt kauem. Ma ei optimeerinud seadeid hoolikalt, määrasin esimesed enam-vähem atraktiivsed tulemused. Vaatame meelelahutuslikel eesmärkidel toimunut:

Järeldus

Täna nägime, et TDM-i muster töötab ja on üsna võimeline kasumit teenima. TDM ja TDW mustrid on eriti olulised olemasolevate kasumlike süsteemide filtrina. Need võivad kauplemistulemusi märkimisväärselt parandada.

Nende seadistuste toimimise põhjuseid oleks üsna keeruline välja selgitada, kuna peaksite mõistma makromajanduse paljusid nüansse, põhjalikult uurima pankade, fondide ja teiste suuremate valuutakursi mängijate tööd. Kuid me ei vaja seda - piisab, kui see ebaefektiivsus on tõepoolest olemas enamiku valuutapaaride turgudel. Ja see tähendab, et peate seda kasutama, kui teie eesmärk on kasumit teenida.


Jäta Oma Kommentaar