Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2020

Kuidas aitab teid Parabooli SAR-i indikaator?

Ettevõtjad suudavad reeglina üsna hästi leida turule sisenemise loogilise taseme. Võib-olla on see tingitud sellest, et nad keskenduvad tõsiselt just sellele kaubanduse aspektile. See, millal ja kus positsioonilt välja astuda, on paljude jaoks siiski keerulisem küsimus.

Paljud inimesed tahavad võimaliku suundumuse alguses anda oma positsioonile pisut tööruumi, kuid kui tundub, et trendiliikumine peatub või hakkab aurust otsa saama, oleks maksimaalse kasumi säilitamiseks tore saada kiire signaali saamiseks kiire signaal. Liikuvate keskmiste ristmike või trendijoonte analüüsi kasutamine võib põhjustada liiga kiire väljumise, kui liikumine muudab kiire tagasikäigu, või uue liikumise lõpus liiga hilja.

Hea võimalus oleks hinna ja aja paraboolne süsteem, mis sai oma nime parabooli või Prantsuse kõverat meenutava mudeli kujul, nagu Welles Wilder seda oma raamatus “Uued kontseptsioonid tehnilistes kauplemissüsteemides” kirjeldas. Selles 1978. aastal avaldatud raamatus tutvustas ta paraboolsüsteemi ja mitmeid muid meetodeid, mis on nüüd tehnilise analüüsi alustala. Räägime täna paraboolse SAR-i (PSAR) indikaatorist: analüüsime selle algoritmi ja kauplemisstrateegiaid.

Näitaja karakteristik

Platvorm: ükskõik
Valuutapaarid: mis tahes
Ajakava: ükskõik milline
Kauplemisaeg: Kõik
Soovitatavad maaklerid: Alpari, RoboForex, Amarkets

Mis on paraboolne SAR?

RSI ja DMI looja Welles Wilderi kujundatud Parabolic seab liikuvad hinnapeatused pikkadeks või lühikesteks positsioonideks. Seda nimetatakse ka peatuste ja pöörde indikaatoriks (täisnimi on “Paraboolne SAR” - paraboolne peatus ja pöördepunkt) on parabool kõige parem peatumismääruste esitamiseks, mitte liikumissuuna või suundumuse määramiseks.

Seda indikaatorit nimetatakse trendinäitajateks. See on parabooliga väga sarnane joon (kust pärineb õigupoolest indikaatori nimi ise), mis asetseb hinnatabelil ja põhineb nende suhtelisel positsioonil (parabool ja diagramm), tehakse järeldused turuolukorra ja selle arenguväljavaadete kohta.

Kui hind ületab paraboolse SARi read, siis indikaator pöördub tagasi ja selle järgmised väärtused asuvad hinna teisel küljel. Selles indikaatori klappides on lähtepunkt eelmise perioodi maksimaalne või minimaalne hind. Indikaatori klapp on signaal kas suundumuse lõpuleviimise kohta (üleminek korrektsioonile või lamedaks) või selle muutumise kohta.

Wilder soovitas kõigepealt kindlaks määrata suundumuse ja seejärel kaubelda parabooli abil selle suundumuse suunas. Kui trend on tõusnud, siis peaksite ostma, kui indikaator liigub hinnast madalamale. Kui trend on langenud, peaksite müüma, kui indikaator liigub hinnast kõrgemale.

Pikad positsioonid tuleks sulgeda, kui hind langeb alla tehnilise näitaja joone, ja lühikesed - kui hind tõuseb üle paraboolse SARi rea. See tähendab, et peate jälgima paraboolse SAR-i liikumissuunda ja hoidma avatud turupositsioone ainult selle liikumise suunas. Sageli kasutatakse seda indikaatorit lõpp-stoppjoonena.

Näitaja ajalugu

Indikaatori töötas välja ja kirjeldas 1976. aastal Welles Wilder. Algselt oli selle indikaatori nimi SAR, suurtähtede kombinatsioonina “stopp ja tagurpidi” - “peata ja pööra”. Arvestuse keerukuse tõttu kasutati seda näitajat aktiivselt domineerimise ajastul arvutitehnoloogia tehnilises analüüsis. Vene transkriptsioonis nimetatakse seda indikaatorit mõnikord ka "paraboolsüsteemiks". Seda nimetati seetõttu, et hinnamuutuste käigus antud sulgemissignaalid, nagu te ilmselt juba aru saite, tõmbavad silma parabooli.

Wilder otsis süsteemi, mis suudaks hõivata suuremat osa trendituru kasumist, ilma et ta toetuks välistele kasumi säilitamise meetoditele. Paraboolsete arvutuste tulemuseks on lõpptulemuste jada, mis käivitumise korral annavad märku trendi pöördumisest. Peatusi arvestatakse iga päev (või iga teie kasutatava ajavahemiku kohta) ja need muutuvad suundumuse edenedes lähemale. Kui trend ei saanud jätkuda, muudab indikaator positsiooni vastupidiseks ja algab uus ajavahemik.

Indikaatori parameetrid

Parabool töötab kõige paremini tugevate trendide perioodidel, mis Wilderi enda sõnul esinevad umbes 30% ajast. Seetõttu peab kaupleja kõigepealt kindlaks määrama, kas turul on suundumusi, kasutades muid näitajaid, näiteks Wilderi ADX-rida, ja seejärel kauplema, kasutades parabooli trendi suunas.

Indikaatori konfigureerimiseks on seatud ainult kaks muutujat: samm ja maksimaalne samm. Mida kõrgem samm on seatud, seda tundlikum on indikaator hinnamuutuste suhtes. Kui samm on liiga kõrgele seatud, kõigub indikaator hinnast liiga sageli kõrgemal ja madalamal, muutes selle tõlgendamise piisavalt keerukaks. Maksimaalne samm kontrollib parabooli regulatsiooni hinna liikumisel. Mida madalam on maksimaalne astme väärtus seatud, seda kaugemale nihutatakse peatus hinnast.
Wilder soovitas seada astme väärtuseks 0,02 ja maksimaalseks astme väärtuseks 0,20.

Wilder tegi oma raamatus järgmise olulise tähelepaneku:

“Proovisin paljusid erinevaid kiirendustegureid ja leidsin, et järjestikune suurendamine 0,02 toimib kõige paremini, aga kui soovite anda süsteemile individuaalse märgi, et muuta murdepunkte, mida tõenäoliselt kasutavad ka teised kauplejad, kasutage järkjärgulist suurenemisvahemikku vahemikus 0,018–0,021. Mis tahes järkjärguline suurendamine selles vahemikus töötab hästi. ”

Indikaatori arvutamine

Indikaatori väärtus tõuseb, kui praeguse baari hind on kõrgem kui pulliturul eelmine, ja vastupidi. Sel juhul kahekordistub kiirendustegur (kiirendus), mis lähendab Parabooli SAR-i ja hinda. Teisisõnu, seda indikaator läheneb hinnale, seda kiiremini see tõuseb või langeb.

Pikkade positsioonide jaoks:

SAR (i) = KIIRNUSTAMINE * (KÕRG (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Lühikeste positsioonide jaoks:

SAR (i) = KIIRNUSTAMINE * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Kus:
SAR (i - 1) - paraboolse SAR-indikaatori väärtus eelmisel ribal;
KIIRUSTAMINE (edaspidi AF) - kiirendustegur;
HIGH (i - 1) - eelmise perioodi maksimaalne hind;
LOW (i - 1) - eelmise perioodi miinimumhind.

Mängu esimesel päeval on kiirendustegur 0,02. See tähendab, et väljund nihkub algtaseme ja äärmise väärtuse vahelisest kaugusest 2 protsenti. AF suureneb 0,02 võrra iga kord, kui tõus annab uue maksimumi või langus annab uue miinimumi, maksimaalse väärtuseni 0,20.

Kui pikaajalise suundumuse ajal jõuab turg kolme uue tõusuni, muutub AF 0,08 (0,02 + 3 * 0,02) ja kui turg annab üheksa uut tõusu, siis saavutab AF maksimaalse võimaliku väärtuse 0,20 (0). , 02 + 9 * 0,02). Viimasel juhul liigub hind iga päev 20 protsenti viimase positsiooni ja ekstreemse päeva vahelisest kaugusest.

Paljud muudavad kiirendustegurit. Nad kohandavad algse sammu väärtust (0,02) ja maksimaalset väärtust (0,20). Mõni suurendab neid, nii et süsteem muutub tundlikumaks, teised vähendavad, nii et süsteem reageerib aeglasemalt. Esialgne samm jääb tavaliselt vahemikku 0,015–0,025 ja maksimaalne AF väärtus on vahemikus 0,18–0,23.

Kauplemistaotlus trendi määramiseks

Paraboolset SAR-i on väga lihtne kasutada lühiajalise suundumuse määramiseks. Kui hinnatabel on indikaatorkõvera kohal, näitab see tõusutendentsi. Kui hind on madalam kui indikaatorkõver, on see langustrend. Kui hinnagraafik kaldub indikaatorjoonest märkimisväärselt kõrvale, siis suure tõenäosusega lähenevad nad üksteisele lähemale ja trend muutub vastupidiseks või siseneb turg lamedasse faasi.

Kõige mugavam on suundumus kindlaks määrata kõrgematel perioodidel. Ütle, et kui päeval kaubelda, siis vaadake päeval paraboolseid seisjaid.

Signaali sisestuse kanne

Algselt oli parabool puhas U-pöördesüsteem. Kui kaupleja töötas suurendamise nimel ja turult lahkumise korraldus aktiveeriti, pakuti talle müüa kahekordse partiiga. Samal ajal läks ta automaatselt alla. Kui kaupleja töötas maha ja peatus aset leidis, paluti tal esitada ostutellimus kahekordse partiiga. Samal ajal sisenes ta automaatselt kasvu.

Üldiselt on tehingu signaaliks hinnaskeemi ja paraboolse SAR-i ristumiskoht, mis näitab suundumuse täielikku või ajutist lõppu või pöördumist. Kui indikaator "flipib", asuvad selle järgmised väärtused teisel pool hinda ja uue võrdluspunktina kasutatakse eelmise perioodi maksimaalset või minimaalset hinda.

Selles indikaatoris on väga mugav kasutada. Kui alguses on punktid küünlaid all, siis on see ostusignaal ja kui küünalde kohal asuvad punktid on see müügisignaal. See on ilmselt kõige lihtsam näitaja, mida kasutada, kuna see hõlmab hindade liikumist kas üles või alla. Sellegipoolest saab seda tööriista kõige paremini kasutada trendikatel turgudel, mida iseloomustavad pikad rallid ja samad tagasilöögid, ning mitte mingil juhul ei tohiks seda kasutada külgmiste liikumiste ajal.

Kui tabasite kaks korda järjest valesignaali, on see märk fikseeritud turust. Lõpetage parabooli kasutamine, kuid jätkake selle jälgimist ja oodake, kuni see annab teile paberil kaks head signaali.

Peatuste seadmine ja tagasitulek

Selle indikaatori kõige levinumat kasutamist kasutatakse lõpp-peatusena (trailing stop), samas kui praegune SAR-väärtus on peatus ainult praegusele ribale (järgmise riba jaoks on uus tase).

Kaotajad kaovad seetõttu, et neil on turu tagasipööramise lootuses kaotamas positsioone. Parabool kaitseb kauplejat enda otsustamatuse eest ja allutab ta raudselt distsipliinile. See kehtestab väljumiskorralduse samaaegselt positsiooni avamisega ja nihutab peatust trendi suunas.

Kui töötate suurendamise või vähendamise nimel ja hinnad jäävad samaks, annab paraboolsignaal teile märku, et sisestamise hetk on valitud valesti. Te ei oleks tohtinud müüa ega osta, kui te polnud kindel, et hinnad tõusevad peaaegu kohe pärast tehingut. Parabool ei võimalda teil järgida suundumust, mis ei vii kuhugi. Ta annab lihtsalt signaali teie peatuse pööramiseks või hoidmiseks nii turu lähedal, et sealt väljuks.

Kuid monotoonse trendi ajal on parabool äärmiselt kasulik. Kui hinnad tõusevad või langevad ilma puudusteta, on väga raske õigesti peatusi seada vastavalt tavalisele graafikule ja indikaatoritele. Nendes tingimustes on parabool parim vahend peatuse taseme valimiseks.

Kui hakkate sellel turul parabooli kasutama, astuge mõni nädal tagasi ja kohandage selle parameetreid. Pingutage peatusi pärast indikaatorit iga päev, kuid ühe erandiga: kui see ütleb teile, et peatustase peaks olema eelmise päeva hinnaskaalas, siis ärge seda tehke. Peatused peaksid alati olema eelmise päeva hinnaklassist väljas.

Paraboolsete positsioonide sulgemine

Paraboolse SAR-indikaatori kasutamise üks vaatepunkt on see, et selle peamine eesmärk on otsida positsiooni optimaalseid hetki. Kui hinnadiagramm ületab indikaatordiagrammi, on see signaal positsiooni sulgemiseks, kuna alanud on turupööre, tagasipöördumine või üleminek madalamale.

Sel juhul peetakse paraboolset SAR-diagrammi positsioonist väljumise optimaalseks tasemeks. Selle lähenemisviisiga valitakse turule sisenemise punkt muude meetodite - muude tehniliste näitajate, hinnamudelite, majandusandmete jms - alusel.

Töötage teiste näitajatega

Lõpuks on olemas kõige kindlam ja professionaalsem lähenemisviis, mille kohaselt tuleks paraboolse SAR-i indikaatorit peamiselt kasutada turult lahkumise hetke kindlaksmääramiseks, kuid seda saab (ehkki seda ei pea) turule sisenemiseks kasutada, kuid seda tuleb kinnitada muude näitajatega. Wilder valis sarnase lähenemisviisi, soovitades täiendava filtrina kasutada oma näitajat ADMI / ADX (Keskmine suundliikumise indeks).

Ühesõnaga, joon + DI (roheline) peaks olema pullitrendi korral kõrgem kui -DI (punane), vastavalt karutrendile on pilt vastupidine. ADX-i must joon näitab trendi tugevust. Suundumust peetakse piisavalt tugevaks, kui indikaatori väärtus on üle teatud läviväärtuse - näiteks 25. Samuti ei tohiks ADX tehingu avamise hetkel väheneda.

Ülaltoodud joonis on näide GBPUSD-i tehingutest päevases ajakavas. Perioodil 2018. aasta aprillist kuni praeguseni on lõpule viidud 7 tehingut. Kuuest suletud ettevõttest kolm tõid hea kasumi, kaks suleti väikese kahjumiga ja üks suleti väikese kasumiga (tegelikult toimus sulgemine kasumlikkuse piires nulli piires). Kokku teeniti 1039 punkti. 0,1 partiiga kaubeldes on see umbes 1000 dollarit kasumit - see on üsna väärt tööd ainult ühe valuutapaari kallal.

Järeldus

Wales Wilderi välja töötatud paraboolse SAR-i indikaator on tänapäeva turgudel kauplemisel väärtuslik tööriist. Seda süsteemi on keeruline arvutada, kuid keskmise kaupleja jaoks üsna hõlpsasti kasutatav. Erinevalt enamikust analüüsimeetoditest, olgu need tehnilised või fundamentaalsed, on parabool alati ühemõtteline - sellel pole lihtsalt neutraalset määramatut positsiooni. Pärast positsiooni sisenemise lõppu määrab parabool selgelt, kus asub pöördepunkt ja võimalik sellest väljumine.

Jäta Oma Kommentaar