Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2020

Kõik Forexi positsioonide jälgimise saladused

Tere kõigile!

Sisenemise, väljumise, kaotuse peatamise ja kasumi seadmise taseme õige määramine võib olla algajale Forexi kauplejale tõeline peavalu. Täna proovime välja mõelda, millised on positsioonile sisenemise ja sealt väljumise võimalused, ning arutame ka võimalusi tellimuste muutmiseks ja avatud positsioonide haldamiseks.

Turule sisenemine

Igasugune kauplemisstrateegia algab ideest, kuidas turule siseneda. Tavaliselt on see igasuguse keerukusega kauplemisstrateegia väljatöötamisel lähtepunkt.

Tavaliselt on kaupleja sisenemine kauplemisstrateegiasse seotud kindla reeglistikuga: kui see või teine ​​juhtub, saate sisestada ostutehingu. Reeglid ise ei tulene vaakumist ja tavaliselt on siin esitatud algoritm järgmine:

- kaupleja loeb mitmesugust kirjandust, külastab veebifoorumeid ja ajaveebisid, suhtleb kolleegidega. Mingil hetkel jõuavad temani kindlasti mitmesugused ideed formaadis "mis siis, kui proovite tõusvat kolmnurka kaubelda reeglite järgi, mida ma täna loen?";

- Järgmisena järgneb ajalooliste andmete kontrollimine, et selgitada välja positsioonide sisenemise, väljumise ja jälgimise optimaalne reeglistik. Tavaliselt tehakse seda käsitsi testimiseks mõeldud spetsiaalsete programmide abil, näiteks Forex Tester, või MT4 terminali lisandmoodulid, mis võimaldavad käsitsi testimist;

- pärast idee kontrollimist otsustab kaupleja juba, kas kasutada väljatöötatud strateegiat oma kauplemisel.

Turule sisenemise strateegia võib olla väga erinev - tavaline sisenemine toimub tagasivõtmisel, teatud hinnataseme lagunemisel, uudistel, vastavalt hinnapakkumise mustrile ja nii edasi. Sõltuvalt strateegiast valitakse sobivad tellimustüübid. Breakout-strateegiate jaoks on need ootel või Stop-Buy või Stop-tellimused, tagasivõtmise strateegiates kasutatakse vahel Buy Limit and Sell Limit jne.

Ma ei saa mainida, et algajad algoritmikauplejad kasutavad oma nõustajates sageli käimasolevaid tellimusi, mitte hoolides tagajärgedest. Ootel tellimusi kasutavate nõustajate kvaliteetse testimise jaoks on vaja kvaliteetset linnukeste ajalugu. Vastasel juhul aktiveeritakse need tellimused, mida päriskontol ei aktiveerita, ja vastupidi.

Vaatame lähemalt kolme peamist võimalust tehingute sõlmimiseks - trendi, jaotuse ja tasapinna järgi.

Trendikaubandus

Trendikaubandus on sageli kõige lihtsam asi. Me kõik teame vana muutumatut tõde: "Trend on sinu sõber". Kuid positsioonile sisenemine uue kujunduse alguses on tavaliselt enamiku jaoks problemaatiline ja ohtlik. Põhjus on peidus psühholoogilises barjääris, mis tekib enamikul inimestest, kes vaevalt suudavad oma arvamust olemasoleva suundumuse kohta muuta.

Kui hinnad pärast languse alanemist tõusevad, ootavad kõik katastroofilist langust, nii et nad on õnnelikud müüma ning tõusutendentsi languse korral näib kõigile, et hinnad lähevad kõrgemaks ja seetõttu on kõik valmis igas paranduses ostma. Sellepärast teevad enamus kauplejaid peaaegu kõige ülaosas ostud ja müüvad peaaegu turu aluses. Suundumuse keskel leiavad kauplejad sageli oma muret kauplemiskontodele kogunenud kasumi ohutuse pärast.

Enamik kauplejaid ei ühti turutempoga, kui ostate tõusutendentsi ja müüte langustrendi korral. Pange tähele, et me ei arvesta juhtumeid, kui kanne toimub trendi genereerimise hetkel. Nüüd räägime sellest, kuidas suundumuse piires käituda. Ja selles olukorras põhinevad parimad turule sisenemise viisid trendijoonte kasutamisel toe või vastupanu abil, mis määratakse kindlaks viimaste lõpetatud liikumiste abil.

Hinnatõus määratakse siis, kui hinnad tõusevad. Meil on võimalus tõmmata joon ülespoole kaldega. See viiakse läbi kahel järjestikuselt kasvaval hinnatõusu baasil, millel on absoluutne põhi vähemalt kahe eelmise ja kahe järgneva baari suhtes. Parim hetk turule sisenemiseks toimub siis, kui hind puudutab trendijoont kolmandat korda. Sel hetkel peate muidugi ostma - ja ainult ostma. Sel juhul eeldatakse turule sisenemist limiidikorralduste abil ja ainult aeg-ajalt - turu korraldustega, kui selleks on mõjuvad põhjused.

Sellist tehnikat kasutades tasub eelnevalt tähele panna peamised hinnatasemed. Need võivad olla teile kasumi saamise juhised ja vältida kompromissitute tehingute tegemist. Parim võimalus selleks on kasutada igapäevaseid graafikuid. Täpsemat märgistamist saab teha tunni- või 30-minutiliste graafikute abil. Alloleval joonisel olid hinnatasemed suurepäraseks juhiseks eesmärkide seadmisel.

Trendijoonte kasutamist mõjutavad negatiivselt valed jaotused, mis loovad trendijoone katkemise. Kahjuks on võimatu tõepärast või valet läbimurret tunnistada, kuni trendijoont murdev riba sulgub ja järgmine hakkab tehingut tegema. Väga sageli ootavad kauplejad muid hinnanippe, näiteks hinnameetmete mustrite kujundamist. Kõige parem on muidugi kasutada igapäevast ajaraami, kuid tunni- ja pooletunnised graafikud näitavad ennast hästi.

Läbimurdev kauplemine

Kauplemisstrateegiaid hindade purustamiseks läbi oluliste tasemete peetakse kõige tõhusamaks viisiks kõrge tootlusega kauplemispositsioonide haldamiseks. Sageli seostatakse neid peatumiskorraldustega, mis käivitatakse kohe jaotuse ajal ja pakuvad seeläbi võimaluse võtta seisukoht areneva hinnasündmuse alguses.

See kõik vastab tõele, kuid paljudel turgudel pole stop-korraldused eriti praktilised ja sageli isegi kauplemiskonto jaoks ohtlikud, seega pole see tee alati õigustatud. Jaotusstrateegiate korral pakuvad turule sisenemise võimalused limiidikorralduste abil suurepärase võimaluse saada kasumit suhteliselt madala riskiga.

Kasvaval turul näeme sageli, et hinnad tõusevad ülespoole, arenedes siksakiliselt. Reeglina on trendi esimesel kolmandikul, kui see on juba välja toodud, ja pullid on läinud üle järjestikusele rünnakule, karudel endiselt tõsist jõudu, nii et neil õnnestub sageli hindu vähendada pärast igat hinnatõusu, nii et nad langevad eelviimase tipu tasemele. Mõnikord peatub siinne langus, millele järgneb uus ülespoole liikumine, mis tõstab hindu kõrgemale.

Kui suundumus on tugev, ületab languse sügavus harva 23%, veelgi vähem - 38% taseme viimase, täielikult turule viidud turu liikumise allapoole.

Nagu ülaltoodud jooniselt näha, on punktid 1, 2 ja 3 eelmiste tõusude läbimurre. Punktid 4, 5 ja 6 on optimaalsed sisenemispunktid ja nende väärtus on 38,2%. Seega võite asukoha sisestamiseks stop-korralduste asemel kasutada piirkäske.

Külgsuunaline kauplemine

Turu külgsuunalise liikumisega kauplemine näib paljudele üsna ohtlik ja tänamatu ettevõtmine. Püütakse lameda töö korral jaotusstrateegiaid rakendada halvasti ja sageli areneb selline lugu: pärast stopp-tellimuste käivitamist liiguvad hinnad mõneks ajaks õiges suunas ja seejärel avanevad, põhjustades kahjumit. Vähesed saavad osta kauplemisvahemiku alumisest piirist ja müüa selle ülemises piirkonnas - psühholoogiline stress on liiga suur, sest enamasti peate kauplema praeguse suundumuse vastu.

Korteritega kauplemisel on parimad tööriistad aga ostsillaatorid. Sellel kauplemisviisil on palju variante, näiteks öine kauplemine. Reeglina toimub positsioonide sisestamine sellistel juhtudel enamasti turukorralduste kaudu.

Teine võimalus, nagu ülaltoodud joonisel näidatud, on kiirustamata kauplemine ühe ostsillaatori päevakaartides. Kui väljakujunenud võimast trendi pole, toob selline kaubandus väikese kasumi. Peatusi reeglina ei kasutata, kusjuures ostsillaatori iga uus signaal kasumliku positsiooni suurendamiseks või sulgemiseks. Sissepääs toimub tavaliselt väikeses partiis, seega on strateegia madal kasumlikkus. Veel üks miinus on see, et selliseks kauplemiseks või sendikonto avamiseks vajate üsna palju kapitali.

Nagu jooniselt näha, saab umbes paar punkti ühe aasta jooksul teenida umbes 2000 punkti. Probleemid tekivad siis, kui algab tugev trend, nagu allpool toodud joonisel:

Seega võite saada mitu suurt kaotust järjest. Sellepärast peetakse trendi vastaselt kauplemist ohtlikuks.

Turult väljub

Sisendsignaali saamine on üsna lihtne. Enne mis tahes tehingu sõlmimist teame täpselt, mis peaks signaali moodustamiseks toimuma ja kui turutingimused langesid kokku meie süsteemi reeglitega, saame õige sisendsignaali. Sisendid on lihtsad, kuna saame neile kõik tingimused eelnevalt ette seada ja turg peab vastama neile tingimustele, vastasel juhul tehingut lihtsalt ei avata.

Kui oleme avatud positsiooniga turul, on meie tehinguga juhtuda võivate sündmuste arv lõputu. Äärmiselt naiivne oleks loota tõhusat tulu kõigis kauplemissituatsioonides ainult ühe või kahe lihtsa väljumisstrateegia abil. Sellegipoolest on kõik, mida ma foorumites ja erinevate kauplemissüsteemide kirjeldustes näen, äärmisel juhul paar reeglit positsioonist lahkumiseks.

Ametikohalt head lahkumised nõuavad tohutut tööd nende sisu kallal ja lihtsad ühe valikuga väljaastumised pole kaugeltki nii tõhusad kui hästi kavandatud väljaastumiste seeria, mis pakuvad olukorra arendamiseks palju võimalikke võimalusi.

Nagu mäletate, on kaupleja esimene ülesanne kaitsta kapitali katastroofiliste kahjude eest. Teisest küljest, kui te muretsete liiga palju kahjude pärast, võite alustada tehingute sõlmimist varaseima tagasivõtmise vähimagi vihjega ja seega potentsiaalset kasumit teenimata jätta. Seetõttu on väga oluline säilitada tasakaal.

Maailma areenil juhtub pidevalt midagi, juhtub mitmesuguseid uudiseid, fundamentaalseid tegureid, mitmesuguseid katastroofe. Eelnevalt ennustada, kuhu hind liigub, on väga keeruline ülesanne, eriti kui teil pole ekstrasensorilisi võimeid.

Ja kuna turuvarade hindu pole võimatu ennustada, peate lihtsalt selle faktiga leppima. Siit järeldub ka, et ükski näitaja ei saa tulevasi hinnaliikumisi ennustada. Sama kehtib fundamentaalse, tehnilise ja üldiselt igasuguse analüüsi kohta. Mõnikord näen, et algajad küsivad kogenumatelt kaupmeestelt teile öelda, kuhu hind läheb. See tundub naljakas.

Tekib küsimus: miks siis kõik need näitajad ja keerulised tehnilise analüüsi meetodid? Kõik on lihtne - need aitavad mõista praegust olukorda, praegust olukorda. Näiteks pärast näitajate analüüsimist leiate punktis 1 potentsiaalse tehingu sõlmimise.

Liikuv keskmine perioodiga 200 on madalama hinnaga ja kasvab, mis näitab tõusutendentsi. See ei tähenda sugugi seda, et hind ei pöörduks ja karutrend ei algaks, see tähendab, et hetkel on trend bullish ja senini pole põhjust muutuda, mis viitab teatud tõenäosusele, et trend jätkub ka tulevikus. Ostsillaator on peaaegu ülemüüdud tasemel - see viitab sellele, et eelmine tagasipööramine on kestnud juba üsna pikka aega. Ostsillaator ei näita teile tagasipööramise täpset punkti, kuid selle olemasolu ülemüügi tasemel vihjab, et aeg oleks tagasipööramine lõpetada.

Tasemed ise on konstrueeritud nii, et kui need saavutatakse, siis enamasti see just juhtub. Kuid see pole fakt - pikka aega võib hind olla selle taseme lähedal, samal ajal kui turg jätkub languses.

Sellegipoolest viitab olukord meie lihtsale analüüsile tuginedes praegu tõenäoliselt sellele, et liikumine jätkub. Pealegi võib see tõenäosus olla pisut üle 50%, näiteks 55%. See tähendab, et 45% juhtudest eksime ja see on normaalne.

Niisiis, sõlmime kokkuleppe ja meie analüüs osutus õigeks - hind tõusis tõesti ümber ja tõuseb. Enamasti, nagu ma juba ütlesin, kasutavad süsteemid ühte primitiivset väljumisvõimalust. See valik ei arvesta täielikult kõiki sündmuse arendamise võimalusi pärast tehingu sõlmimist, ta kaalub ainult ühte võimalust. Meie näites jõudis ostsillaator punktis 2 üleosttud tsooni ja tehing suleti.

Kuid nagu diagrammil näete, puudusid väljumiseks piisavad põhjused. Kui me ei kasutaks seda väljumisvõimalust, vaid lihtsalt pingutaksime pärast libisevat keskmist perioodiga 21, oleksime teeninud peaaegu 3 korda rohkem ja samal ajal oleksime jõudnud loogilisse punkti - pärast väljumist jätkas hind langust.

Kuid fakt on see, et lahkumise tingimused langesid selles konkreetses näites nii soodsalt kokku. Ja diagrammi teises kohas töötab sama ostsillaatori väljund paremini. Ja kolmandas midagi muud. Kuid tehingutest väljumise eelistatud viisi jaoks pole nii palju võimalusi ja keegi ei keela teil oma süsteemis kasutada mitut väljumisvalikut. Vaatame nüüd tehingutest väljumise peamisi viise.

Võtke kasumit

See on üks ebaefektiivsemaid viise tehingu sõlmimiseks. Nagu eespool mainitud, ei saa me kunagi varem teada, kui kaugele hind sisenemispunktist läheb, ja meie kasumi piiramine kindla ülemmääraga kõlab ebaloogiliselt. Sellegipoolest peate ikkagi seadma kasumi võtmise - te ei saa alati terminalis olla, seadmed võivad keelduda ja on häbi, kui teie tehing tõi palju kasumit, kuid siis pöördus hind ümber ja saite peatuse lihtsalt sellepärast, et te ei pannud võta kasumit. Kuid kasum peaks olema täpselt tehniline - umbes 2–4 korda suurem kahjum.

Lõpetage kaotus

Parimat võimalust peatamise kaotamiseks on korduvalt arutatud. Kellelegi meeldivad lühemad jalad, mõnele autentsemad ja nii edasi. Liiga kauge peatus muudab selle ebaefektiivseks, liiga lähedal töötab pidevalt. Oluline on mõista, et kaotuse peatamise ülesanne ei ole kahjude vältimine või nende suuruse vähendamine, vaid nende maksimaalse suuruse piiramine! Vähendage kahjusid täiesti erinevate meetoditega, mida arutame allpool.

Aja järgi

Reeglina on igal strateegial keskmine positsioonide hoidmise aeg ja kõrvalekalded ühes või teises suunas annavad vähem tõhusust. Seega, kui näiteks mõni tehing on juba kolm kuud rippunud, on aeg see lõpetada.

Teine võimalus on sulgeda tehing pärast teatud arvu küünlaid, kui turg ei liigu kindlas suunas või kui tehing on vähe kasumit teeniv.

Positsioonide jälgimise see võimalus võimaldab teil parandada kauplemistulemusi ja mitte pidada tehinguid, kui turg pole veel valmis teile kasumit pakkuma.

Suurte liikumiste peal

Sel juhul toimub väljapääs tugeva, selgelt ebahariliku liikumisega päevasel ajal. Isiklikult kasutan seda väljumisvõimalust, kui päeva hind on ületanud rohkem kui 3-4 ATR-i näitaja taset. Selline käitumine näitab reeglina trendi peatset lõppu.

Vundamendi järgi

Teine võimalus, mis võib vajada käsitsi sekkumist, on oluliste uudiste kavandatud avaldamine, mis võivad oluliselt mõjutada kõnealuste valuutade kursse. Näitena võib tuua brexiti, mis tõi kaasa naela märkimisväärse languse. Sellest sündmusest teatati ette, seega oli suurte kaotuste vältimiseks täiesti võimalik positsioonid eelnevalt sulgeda.

Näitajate järgi

See on suurim väljumismeetodite rühm, mis hõlmab ostsillaatorite väljundeid ja trendinäitajaid.Tavaliselt seadsin iga sellise väljumise jaoks minimaalse riba ribade arvu, mis peavad selle reegli alguses positsiooni sisenemise hetkest mööduma.

Samuti on kasulik piirata positsiooni kasumit või kahjumit, mida ületades see reegel ei kehti. Näiteks võime ostust väljuda pärast selle avamist pärast praeguse ajakava 20 baari, kui ostsillaator jõuab üleostetud tasemele ja kasum on vähemalt 40% kasumi võtmise tasemest.

Tasemetel

Taseme väljund õigustab ennast üsna sageli - hinnad hakkavad pärast taseme saavutamist sageli meie positsioonile vastu minema. Näitajaid, mis määravad taseme automaatrežiimis, on palju. Ehkki sellised tasemed pole sisenemispunktide otsimiseks väga sobivad, on nende kasutamine positsioonide väljumiseks üsna tõhus.

Positsiooni jälgimine

Lisaks õigeaegsele positsioonile sisenemisele ja heale võimaluste komplektile sellest väljumiseks on oluline kaaluda ka võimalusi kindlustuse stoppkaotuse taseme muutmiseks juhul, kui indikaatoritel pole viivituse tõttu piisavalt aega positsioonilt lahkumisest märku anda.

Seetõttu peaks kõige varasem valik olema läbimurdeline strateegia. Reeglina sean stoppkaotuse värtuseks, kui hind läheb 30% vahemaast kasumi teenimiseks. Sel juhul panen tavaliselt 4-7 punkti üle tellimuse avatud hinna, et kompenseerida vahetustehingute ja võimalike libisemise kahjusid.

Lihtsaim viis lõpp-peatuse tegemiseks on fikseeritud traal. Sel juhul tõmmatakse peatus pärast hinda üles nii, et hinna ja peatustaseme vahel on alati täpselt teie määratud punktide arv. Stop on pingutatud rangelt hinnaga, ei lähe tagasi.

Adaptiivsem variant on seada peatus liikuvale keskmisele. Päevakaartide korral töötab EMA21, mille nihe on 4, tavaliselt hästi:

Nende parameetritega libisev keskmine võimaldab teil trenditurgudel üsna hästi töötada. 48-aastase perioodi EMA töötab kõige paremini päeva jooksul.

Sageli kasutatav traal paraboolsel SAR-indikaatoril. See võimaldab teil keskmise tähtajaga kauplemisel positsioonidega üsna tõhusalt kaasas käia, kui pole probleemi kõike trendist maksimaalselt välja pigistada.

ATR-indikaatoril osutub peatuste ideaalseks seadmiseks. Kui proovite seda indikaatorit kasutada tagumiste peatustega töötamiseks, saate hea võimaluse, mis tõmbab peatumist üsna kiiresti üles, kui hind kiireneb. Suure volatiilsuse ajal jääb selline peatus hinnast üsna kaugele ja järskude kõikumiste korral ei tee see haiget.

Vastupidi, kui turg on vaibunud ja volatiilsus on väga väike, on selline lõpppeatus hinnaga lähedal ja see ei võimalda teil ootamatute tegevuste tõttu palju kaotada. Ja nagu teate, rahuneb pärast kiirendust hind lihtsalt, turg kogub jõudu järgmise spurdi jaoks. Kui see jobu juhtub mitte meie kasuks, kaitseb meid ATR-i tagumine peatus.

Veel üks levinumaid võimalusi on küünalde varjude traalimine. See meetod koosneb järgmisest. Näiteks 10 eelnevas küünlas võetakse ette antud aken ja ostude miinimum miinimum ja müügi maksimaalne maksimum määratakse järgmiselt:

Iga uus küünal arvutatakse ümber nii, et arvutamisel osalevad täpselt viimased kümme küünalt. Selline traal näitab ennast hästi perioodidel alates H4 ja kõrgem, kuna madalama TF korral on liiga palju müra.

Järeldus

Täna kohtusime peamiste, levinumate viisidega avatud positsioonide jälgimiseks. Samuti on suur hulk vähem levinud ja keerukamaid meetodeid, näiteks trailing stop "noose", mille kirjelduse jätsin selle artikli reguleerimisalast välja.

Lisaks nende tehnikatega tutvumisele peate mõistma, et on väga oluline kasutada nende meetodite komplekte koos, koos. Fakt on see, et teatud olukordades toimivad mõned meetodid paremini, teistes - teistes. Näiteks väljumine kõikuval päeval (päeval, mille hinnaskaala ületas 3-4 ATR taset) ei tööta kunagi tavalisel kauplemispäeval samamoodi, kuid see hoiab kokku siis, kui muud näitajad pole suuri muutusi märganud.

Liikuv keskmine kauplemine on efektiivne uudiste edastamise korral, mis toob kaasa järsu hinnamuutuse ning ATR-i indikaatori jälgimine jääb hindadest kaugele. Kui aga turg vaikseks läheb, on traal MA peal kaugel ja ATR-il - täpselt seal, kus vaja.

Kõiki neid meetodeid tuleb rakendada koos, nii et teie väljapääsude ja positsioonide jälgimise süsteem on kõige tõhusam ja olete valmis üllatusteks.

Jäta Oma Kommentaar